Вопросы по методикам расчетов

В этом форуме можно задать любые вопросы по расчетам и методикам, а также высказать свои пожелания по будущему функционалу

Сообщение moose » 26 фев 2014, 10:24

ага... ну тогда проще всего мне будет настроить поиск CORP тикеров в блуме по имени банка, чтобы автоматом корректилось при их наличии. и понимание масштаба корректировок будет... А на сайте реализовать и автоматизировать это наверно будет малореально, да, наверно, и не столь нужно.
Шпасиба!

Сообщение Mankunin » 28 мар 2014, 14:15

Интересный у вас проект. Занимаемся на работе примерно тем же, хотел бы высказать несколько предложений на обсуждение,возможно что то из этого сочтете полезным:
- агр. баланс можно только за полгода делать?! добавьте возможность делать года за 2;
- резервы на возможные потери можно вынести из активов отдельно - в подраздел, аналогичный обязательствам и собственным средствам. Тогда можно смотреть в динамике изменения по резервам по видам активов, что очень удобно, а в активах останется балансовая стоимость активов (а не чистая), что для изучения динамики тоже информативнее;
- я еще не совсем разобрался - есть ли тут функционал построения графиков и диаграмм?! было бы удобно визуализировать динамики основных балансовых данных и волатильность какихнть показателей/дисбалансов, применяемых рисковиками, аля оборот по корсчетам к активам и т.д.

Сообщение moose » 31 мар 2014, 11:46

Вопрос по поводу расчета коэффициентов.
для roa/roe внутри года (к примеру за 6 или 9 мес) используются данные по активам/капиталу и net income только за этот период или берется LTM net income к средним активам/капиталу за последний год (т.е. отчетная дата и данные год назад от нее) :?:

Какая логика для расчета по каждому отдельному кварталу?

откровенно сказать, пытаюсь на отдельно взятом случае выйти на ваши цифры по roa/roe (по 2013 году для МКБ) и цифры не бьются... про внутригодовые даже не говорю)) может быть для прозрачности стоит как-то выводить цифры, на основе которых считается коэффициент?


p.s. и еще, наш волшебный регулятор любит с завидной регулярностью добавлять/убирать счета - это как-то мониторится/учитывается в методике консолидации?

Сообщение kuapru » 31 мар 2014, 22:00

Mankunin писал(а):- агр. баланс можно только за полгода делать?! добавьте возможность делать года за 2;

Да, в планах есть сделать хотя бы за 13 дат (полный год)

Mankunin писал(а):- резервы на возможные потери можно вынести из активов отдельно - в подраздел, аналогичный обязательствам и собственным средствам. Тогда можно смотреть в динамике изменения по резервам по видам активов, что очень удобно, а в активах останется балансовая стоимость активов (а не чистая), что для изучения динамики тоже информативнее;


Интересная идея, подумаем над этим. Кстати, вопрос - Вы как-то делите РВПС по просрочке по видам кредитов? У нас сейчас делится пропорционально размеру просрочки по кредитам ЮЛ/ФЛ/ИП.

Mankunin писал(а):- я еще не совсем разобрался - есть ли тут функционал построения графиков и диаграмм?! было бы удобно визуализировать динамики основных балансовых данных и волатильность какихнть показателей/дисбалансов, применяемых рисковиками, аля оборот по корсчетам к активам и т.д.


Графики можно пока строить только для динамики по статьям (см. баланс). В перспективе хотим сделать графики по произвольному показателю.

Сообщение kuapru » 31 мар 2014, 22:05

moose писал(а):Вопрос по поводу расчета коэффициентов.
для roa/roe внутри года (к примеру за 6 или 9 мес) используются данные по активам/капиталу и net income только за этот период или берется LTM net income к средним активам/капиталу за последний год (т.е. отчетная дата и данные год назад от нее) :?:

Какая логика для расчета по каждому отдельному кварталу?

откровенно сказать, пытаюсь на отдельно взятом случае выйти на ваши цифры по roa/roe (по 2013 году для МКБ) и цифры не бьются... про внутригодовые даже не говорю)) может быть для прозрачности стоит как-то выводить цифры, на основе которых считается коэффициент?


Для расчета среднего остатки берутся остатки на каждую дату периода (для квартала - 4 даты, начало квартала, конец квартала и две даты между ними, для полугодия - 7 дат, для 9 месяцев - 10 дат, для года - 13 дат) и делятся на число дат. Потом на полученный средний остаток делится прибыль. Для RoA используются чистые активы, для капитала - статья "Собственные средства" (не регулятивный капитал). Да, сделаем пример, чтобы было понятнее.

moose писал(а):p.s. и еще, наш волшебный регулятор любит с завидной регулярностью добавлять/убирать счета - это как-то мониторится/учитывается в методике консолидации?


Изменения плана счетов отслеживаются ежемесячно.

Сообщение moose » 01 апр 2014, 10:54

kuapru писал(а):Изменения плана счетов отслеживаются ежемесячно.


а можно и простых юзеров держать в курсе (если этого нет)))? относительно изменения в методологии...

дескать убрали/добавили счет ну или типа того)

Сообщение Mankunin » 01 апр 2014, 14:01

Интересная идея, подумаем над этим. Кстати, вопрос - Вы как-то делите РВПС по просрочке по видам кредитов? У нас сейчас делится пропорционально размеру просрочки по кредитам ЮЛ/ФЛ/ИП.

Мы или вообще не делим или имеем более детальную информацию. С вашей информацией и с вашими целями - что-нибудь умнее того, что вы уже делаете придумать сложно.

Сообщение kuapru » 02 апр 2014, 00:42

moose писал(а):
kuapru писал(а):Изменения плана счетов отслеживаются ежемесячно.


а можно и простых юзеров держать в курсе (если этого нет)))? относительно изменения в методологии...

дескать убрали/добавили счет ну или типа того)


Актуальная версия методики по балансу всегда доступна - http://kuap.ru/methodics/
Например, с 2014 года появились счета по отложенному налогу (актив/обязательства)
Про добавление в итоги месяца новых счетов - неплохая идея, будем писать.

P.S. забавный факт - один банк уже несколько месяцев сдает 101 форму со счетами, которых нет в 385-П - 42108, 42308. Остатки нулевые, но все же.

Сообщение kuapru » 02 апр 2014, 00:45

Mankunin писал(а):Интересная идея, подумаем над этим. Кстати, вопрос - Вы как-то делите РВПС по просрочке по видам кредитов? У нас сейчас делится пропорционально размеру просрочки по кредитам ЮЛ/ФЛ/ИП.

Мы или вообще не делим или имеем более детальную информацию. С вашей информацией и с вашими целями - что-нибудь умнее того, что вы уже делаете придумать сложно.


Мы сравнивали результат распределения по 3 банкам, по которым есть более подробные данные - точность в пределах 15%, вполне достаточно для первичной оценки.

Сообщение ck » 02 апр 2014, 16:45

Добрый день!

Методика группировки 101 формы kuap предполагает, помимо прочего, расчет величины "собственных средств". Полагаю, ни для кого не секрет, что данная цифра далеко не во всех случаях совпадает с капиталом по методике Банка России (134 форма, теперь еще и 123).

Я рассчитал "в лоб" на сколько велико это отклонение и прилагаю таблицу. В расчет включались все данные по капиталу с 2010 года, размещенные на сайте Банка России при условии, что исследуемый банк также раскрывает форму 101 с оборотами. Можно говорить о том, что в половине случаев расчеты по методикам kuap и формы 134 совпадают и отклонения незначительны. Тем не менее, в распределении присутствует хвост, свидетельствующий о том, что капитал, рассчитанный по форме 101 обычно занижен в сравнении со 134 формой. По всей видимости. это происходит из-за учета субординированных кредитов в составе капитала.

Я не силен в бухучете, есть ли способы включения субордов в расчет капитала по 101 форме? Это позволит значительно улучшить расчет капитала по 101 форме: если убрать левый хвость, можно будет говорить о 90-95% совпадении и прочее можно принять за стат. отклонения. Могу в помощь предоставить методику расчета или оперативно прикинуть капитал при включении в его состав прочих масок счетов, Вы мне их только скажите.
Вложения
ex1.jpg
ex1.jpg (43.78 КБ) Просмотров: 4657

Пред.След.

Вернуться в Вопросы и пожелания по работе kuap.ru

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

cron