Поэтапная организация ВПОДК

З.Ы. Смысл базельской херни оценить достаточность капитала, а не вычислить совокупный риск в деньгах. Не читай ЦБ-шный перевод не ознакомившись предварительно с первоисточником и разжеванными "best-practice".

я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.

а пока такого нет (полагаю, и не будет), я позволю себе ориентироваться на п.3.1 из 3624-У: "система управления рисками в рамках ВПОДК должна позволять кредитной организации...осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для кредитной организации рисков в целях определения совокупного объема риска, принятого кредитной организацией..."

З.Ы. Смысл базельской херни оценить достаточность капитала, а не вычислить совокупный риск в деньгах. Не читай ЦБ-шный перевод не ознакомившись предварительно с первоисточником и разжеванными "best-practice".

я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.

а пока такого нет (полагаю, и не будет), я позволю себе ориентироваться на п.3.1 из 3624-У: "система управления рисками в рамках ВПОДК должна позволять кредитной организации...осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для кредитной организации рисков в целях определения совокупного объема риска, принятого кредитной организацией..."

Оценка может быть качественной и количественной, и это не взаимозаменяющие понятия, а дополняющие друг друга. Посчитав величину риска в "граммах", Вы все равно должны определить его уровень, чтобы понимать какие действия и процессы запускать, какие меры по минимизации предпринять или вообще ничего не предпринимать.

я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.

Ты не понял. Там в принципе другой подход: http://www.ey.com/Publication/vwLUAsset ... ia-Rus.pdf

В рамках Базеля III была продолжена работа по детализации минимальных нормативов достаточности капитала и разработки более сложного порядка расчета активов, взвешенных по уровню риска (RWA).

Найди здесь http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf где говорится, что надо считать совокупный риск в денежном выражении.
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

Найди здесь http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf где говорится, что надо считать совокупный риск в денежном выражении.
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

Это что, ссылки на Базель? как насчет UL? эти тоже бывают большие и небольшие? =)))))


Коллега, мы очень далеки от изначальной темы и поста медленно превращается в балаган. предлагаю вернуться к первоначальному вопросу про методологию определения значимых рисков

предлагаю вернуться к первоначальному вопросу про методологию определения значимых рисков

Я высказал своё мнение. Сначала идентифицировать и оценить уровни рисков, потом отнести высокие и средние риски к значимым. Затем рассчитать risk-weighted assets с учетом всех значимых рисков (вот как считать и коэффициенты для каждого из значимых рисков должно быть написано в методологии, это да, задача).

предлагаю вернуться к первоначальному вопросу про методологию определения значимых рисков

Я высказал своё мнение. Сначала идентифицировать и оценить уровни рисков, потом отнести высокие и средние риски к значимым. Затем рассчитать risk-weighted assets с учетом всех значимых рисков (вот как считать и коэффициенты для каждого из значимых рисков должно быть написано в методологии, это да, задача).

дело в том, что подход к оценке того или иного риска должен быть основан на уровне его значимости. Значимые Риски, как мне представляется, следует рассчитывать с повышенной точностью, используя продвинутые подходы. Даже если банк относится к категории кредитных учреждений, активы которых ниже 500 млрд и irb никто не спросит, для целей управленческого (читай настоящего) учета полезно понимать уровень значимости того или иного риска и в соответствии с ним выстраивать подходы к оценке.

На основе этой штуки я планирую избавиться от некоторых подвидов риска. Те мониторить, но чисто формально, на 1 листик писулей раз в квартал.

Да, кстати, это в корне неправильно, закрывать глаза на существующие риски. ИМХО, за это будут драть. Я бы драл.

ЗЫ. Хотел ещё утром написать, но в метро фпячить неудобно.

На основе этой штуки я планирую избавиться от некоторых подвидов риска. Те мониторить, но чисто формально, на 1 листик писулей раз в квартал.

Да, кстати, это в корне неправильно, закрывать глаза на существующие риски. ИМХО, за это будут драть. Я бы драл.

ЗЫ. Хотел ещё утром написать, но в метро фпячить неудобно.

3624-у на это нам отвечает, что мы вправе закрывать незначимым риски профсуждением с качественной оценкой риска

3624-у на это нам отвечает, что мы вправе закрывать незначимым риски профсуждением с качественной оценкой риска

Тогда признавай значимыми только те риски, которые обязан учитывать при расчёте обязательных нормативов. Можешь добавить ещё парочку "любимых". Остальные признаёшь незначимыми.

Сразу готовишь шаблон объясниловки, почему остальные риски незначимые, например, все застрахованы, или ещё что-то. Критически смотришь на объясниловку, и там где "не катит" переносишь в значимые риски.

Тогда признавай значимыми только те риски, которые обязан учитывать при расчёте обязательных нормативов. Можешь добавить ещё парочку "любимых". Остальные признаёшь незначимыми.
Сразу готовишь шаблон объясниловки, почему остальные риски незначимые, например, все застрахованы, или ещё что-то. Критически смотришь на объясниловку, и там где "не катит" переносишь в значимые риски.

да это и так понятно. ради этого я бы не разводил писанину на три листа. я хочу сделать методологию определения значимых рисков на количественных показателях.