kuap.ru

Некурящий писал(а):- задача покрыть все банки, т.е. в том числе отметить и малые банковские группы (хотя, например, "Нота-Банк" плюс "дочка" не такая уж и малая группа);

1. Хоть на начальном этапе мы ограничили временной промежуток началом 2011 года (отметка, с которой стали выпускать 134 форму на cbr), все равно состав мелких групп должен сильно меняться во времени и много мороки с его уточнением. Соотношение трудозатраты/результат представляются пока сомнительными - понять бы, сработают ли в принципе такие переменные, как "структура собственности". В таком случае, разумно ограничиться нижним значением капитала группы в 5-10 млрд рублей.
2. Основной упор я делаю не на факт зависимости одного банка от единого акционера, а на вероятности получения поддержки. Если банк входит в серьезную группу (в т.ч. западную), он с большой вероятностью получает завышенный рейтинг, чуть ниже, чем у мамы. Кроме того, этим объясняется кривизна баланса при, опять же, высоком рейтинге (напр, основное фондирование - валютный мбк, что, в общем случае, не есть хорошо). А если сомнительный банк входит в сомнительную группу, то от этого скорее хуже.

Некурящий писал(а):- требуется указывать ситуации, когда банк входит в НЕбанковскую группу (как "Уралфинанс" (Екатеринбург, 1370), или ростовский "Земкомбанк", или "Севастопольский морской банк", или как был (или до сих пор есть) Тольяттихимбанк).

Хорошо бы, если группа крупная с точки зрения вероятности дополнительной поддержки. Возможно ли это?

"АК БАРС" - это формально не госбанк. Это скорее типа "Банк Москвы" времен А.Ф.Бородина ))

Добавь вот эти банки из регионов:
- Банк "Онего" (Карелия, Петрозаводск)
- "Кубанский универсальный банк" (Краснодар)
- ОИКБ "Русь" (Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь", г.Оренбург, № 0704 )
- Банк ОРЕНБУРГ" (г.Оренбург, № 3269)
- банк "Йошкар-Ола" (Республика Марий Эл, № 2802 )

И еще советую поднять наше с тобой обсуждение подобной темы на старом МБКцентре, там мною еще были банки указаны.

Чтобы оценить влияние нашей условной кластеризации госбанков в три категории, проведено небольшое исследование - статистика рейтингов по международным шкалам трех ведущих агентств, взятая из открытых, разумеется, источников, за пять лет, была оцифрована определенным образом и приведена к единой шкале (Baa1=8, B1=14). Далее за каждый период рассчитан средний рейтинг всех банков, имеющих ранее присвоенные оценки 1, 2 или 3 в зависимости от структуры собственности. Я считаю, результаты получились убедительными, см график.
Синие области - сосредоточение оценко, все близко.
Красная область - это наши топы поссорились со всеми РА сразу. Интересно получается - слетели только топ-банки, напрямую связанные с ЦБ. Оценки же банков 1 и 2 групп не сильно разнятся. думаю, это по большей части объясняется снижением странового потолка России.
Красная линия - тренд среднего значения (уравнение -0,6857x2 + 0,1429x + 14,543, R² = 1).

Прекрасная идея использовать приближенное значение данного тренда для оценки каждой категории в баллах.
Получается, если я правильно посчитал, то 1 категория = 10 баллов, 2 категория = 40 баллов, 3 категория = 100 баллов,

ck писал(а):......2. Основной упор я делаю не на факт зависимости одного банка от единого акционера, а на вероятности получения поддержки. .....

Вот я на работе при написании типичных бумаг тоже делаю упор (один из основных) на оценке вероятности получения поддержки. Только я ограничиваюсь качественной оценкой и уж тем более без мудреного матмоделирования.

Некурящий писал(а):

ck писал(а):......2. Основной упор я делаю не на факт зависимости одного банка от единого акционера, а на вероятности получения поддержки. .....

Вот я на работе при написании типичных бумаг тоже делаю упор (один из основных) на оценке вероятности получения поддержки. Только я ограничиваюсь качественной оценкой и уж тем более без мудреного матмоделирования.

Ты же понимаешь, что у меня задача "всех посмотреть". Руками это гораздо сложнее + нет глубинного понимания. На примере госбанков кластеры, я считаю, удалось определить и без мудреного математического моделирования. Надеюсь, что получится и с остальными.

Коллеги, есть ли идея, как далее продвинуться в отношении условной группировки нерезов?
Нерезы и рейтинги нерезов реально очень разные. Когда просели отечественные топы, наивысшие рейтинги сохранили именно нерезы. Причем иногда мелкий нерез имеет макимальный рейтинг - например, Данске Банк (3307) с капиталом 2 ярда имел на начало года рейтинг BBB от Fitch. Больше, чем у сбера. Возможно, имеет смысл привязаться к величине мамы?

Пока у меня только следующие мысли - четыре группы
1. кэптив (автобанки и представители крупных международных брэндов с трехкопеечными балансами, пример - Ю-БИ-ЭС или БМВ БАНК)
2. национальные банковские группы из развивающихся стран (МБА-москва)
3. национальные банковские группы из развитых стран (Интеза?)
4. международные киты (Юникредит)

ck писал(а):.....Вы же понимаете, что у меня задача "всех посмотреть". Руками это гораздо сложнее + нет глубинного понимания. ....

Да ладно "сложнее"... В стране всего порядка 900 банков. Если б у меня было в 5 раз меньше детей, я бы за недельку спокойно классифицировал 700 из этих банков по двум вышеуказанным признакам. ..., а остальные 100-200 непринципиальны.
А так да, формализовать нечисловой анализ банков - тема интересная.

Кстати, снова прошу перейти в общении на ты.

Некурящий писал(а):я бы за недельку спокойно классифицировал 700 из этих банков по двум вышеуказанным признакам. ..., а остальные 100-200 непринципиальны.

На Украину в свое время, с учетом того, что я писал развернутые заключения в среднем на страницу, у меня ушло три-четыре месяца без отрыва от основного производства. Там сколько, штук 200 было?

Так то ж развернутые(!) заключения, а я просто о классификации речь веду...
К тому же, подавляющее большинство банков ранее так или иначе в большей или меньшей степени попадали в сферу моего внимания, по многим из них какие-то записи остались, факты, ссылки... А это сильно упрощает процесс.

ck писал(а):Пока у меня только следующие мысли - четыре группы
1. кэптив (автобанки и представители крупных международных брэндов с трехкопеечными балансами, пример - Ю-БИ-ЭС или БМВ БАНК)
2. национальные банковские группы из развивающихся стран (МБА-москва)
3. национальные банковские группы из развитых стран (Интеза?)
4. международные киты (Юникредит)

Мне кажется, 3 и 4 группу нет смысла делить, критерий будет слишком нечеткий. Интеза тоже немаленький банк и дочке помереть даст в крайнем случае - скорее, спокойно уйдет, аннулировав лицензию.

По 2 группе - из развивающихся стран кто у нас есть?
Москоммерц (Казахстан)
МБА-Москва (Азербайджан)
Евразийский банк (Казахстан)
Комбанк Индии (соответственно)
Идеабанк (Польша)
Айсиайсиай (хотя он вроде уходит)

ck писал(а):Вид деятельности (тут все сложнее). Примерные группы, как я их вижу:
1) Розница. Признак - кредиты физлицам составляют долю более 80% в объеме портфеля. Пример - РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289).

2) Корпорат. Признак - кредиты ЮЛ составляют долю более 80% в объеме портфеля. Пример - ОТКРЫТИЕ (2209).

5) Расчетный банк. Затрудняюсь сформировать признаки.

5) расчетный банк - комиссионный доход / процентный доход > 2. Не чистый, т.к. маржа может "скакать", а вот есть в валовом доходе комиссии превалируют - тогда подойдет.
Пример - Киви (2241), Платина (2347)