Май 2016 года запомнился (помимо ставшими уже привычными отзывами лицензий у 7 небольших банков - подробный список доступен по ссылке) следующими событиями.
Консолидация в группе ВТБ
"Банк Москвы" окончательно объединился с ВТБ, а его остатки превратились в "банк плохих активов". В самом деле, валюта баланса снизилась на 917 млрд. руб., из оставшихся в балансе кредитов просрочены более 85%. ВТБ, в свою очередь, получил 204 млрд. руб. кредитов физическим лицам (просрочены 8,4%), а также 348 млрд. руб. вкладов - и стал лидером месяца по приросту активов.
Проблемы в Финпромбанке
Небольшой "Финпромбанк" за месяц утратил почти всю ликвидность. Значение норматива Н2 еще на 1 мая составляло всего 19,8% при минимальном значении 15%. На 1 июня банк не стал раскрывать 135 (нормативы) и 123 (капитал) формы. По нашим расчетам, значение норматива Н2 на 1 июня составило около 7%, то есть норматив был нарушен. Как мы считали? В состав ЛАМ (ликвидные активы) включили статьи "Денежные средства и их эквиваленты", "Корр. счета НОСТРО" - получили 798 млн. руб. при значении 2 670 млн. руб. на начало месяца. В состав ОВМ (краткосрочные обязательства) - статьи "Текущие счета", "ЛОРО-счета", "Векселя" (в части до востребования), а также РЕПО с ЦБ (т.к. оно однодневное) - получили 13 335 млн. руб. при значении на начало месяца 15 235 млн. руб. Обязательства при расчете Н2 уменьшаются на показатель ОВМ* (статистически стабильная часть средств до востребования) - на 1 мая этот показатель составлял около 2 660 млн. руб. (исходя из значения Н2 19,8%). Если уменьшить это значение пропорционально снижению текущих счетов (которые в основном входят в расчет), получим 1 660 млн. руб. Итого получаем примерное значение Н2 на 1 июня = 798 / (13 335 - 1 660) = 6.8%.
Согласно открытой информации1), 2), Кондрашов П.Е., Белкин А.М., Гончаров А.А., Семенов Д.Н., Любимов Е.Б., Перминов С.Б. (которые владеют порядка 90% "Финпромбанка"), владеют также около 56% "Айманибанка". Исходя из высоких (и сходных, хотя не одинаковых) размеров остатков на ностро и лоро счетах в банках-резидентах, можно предположить, что 7,8 млрд. руб. средств "Айманибанка", размещенных в банках-резидентах, в какой-то мере относятся к "Финпромбанку". Если это так, то риск на "Финпромбанк" может в несколько раз превышать капитал "Айманибанка" (1,9 млрд. руб. на 1 июня). Остается надеяться на докапитализацию "Финпромбанка", о чем есть информация в прессе3). Отметим, что банк по итогам месяца вошел в топ-10 самых убыточных (см. ниже).
В остальном - держимся, ведь главное - здоровье и хорошее настроение!
За первые пять месяцев прибыль банков России составила 155,1 млрд. руб. (против убытка в 17,6 млрд. руб. за аналогичный период 2015 года). Основная часть прибыли сформирована Сбербанком (184,3 млрд. руб., за май заработал те же 42 млрд. руб., что и в апреле). В мае самыми убыточными банками (из не санируемых) стали "Россельхозбанк" (-3,1 млрд. руб.) и "Международный финансовый клуб" (-2,6 млрд. руб.) В таблице ниже при подсчете топ-10 не учтены проблемные банки (выделены красным).
В мае обязательные нормативы Банка России нарушали (кроме санируемых банков и тех, у которых на момент написания заметки уже отозвана лицензия): БФГ-КРЕДИТ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 31 раз, норматив Н2, 31 раз, норматив Н3, 31 раз, норматив Н7, 31 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 19 раз), ЕДИНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (норматив Н1.2, 8 раз), КРЕДИТАЛЬЯНС (норматив Н1.0, 13 раз, норматив Н15, 13 раз), МБР-БАНК (норматив Н10.1, 19 раз), ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (норматив Н1.0, 30 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н10.1, 30 раз, норматив Н12, 30 раз, норматив Н2, 30 раз, норматив Н3, 30 раз, норматив Н4, 30 раз, норматив Н7, 30 раз, норматив Н9.1, 30 раз), РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК (норматив Н1.2, 12 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н1.0, 29 раз, норматив Н1.2, 29 раз, норматив Н12, 1 раз, норматив Н7, 1 раз), ЦЕНТРКОМБАНК (норматив Н1.0, 7 раз, норматив Н1.2, 7 раз, норматив Н12, 23 раза, норматив Н3, 14 раз, норматив Н7, 7 раз).
Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали:
ВУЗ-БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 1 601 124 тыс. руб., на конец месяца погашена), ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 9 445 133 тыс. руб., на конец месяца погашена), ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, на конец месяца не погашена, остаток задолженности 1 918 461 тыс. руб.), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 15 364 тыс. руб., на конец месяца погашена).
RSS-канал. Telegram: http://t.me/kuapru