Отзывы лицензий у банков в декабре 2014 г.

В декабре Банку России было совсем не до расчистки рынка - лицензий лишились 6 кредитных организаций, размер активов крупнейшей из них, ВОЛГА-КРЕДИТ, составлял 7,7 млрд. руб. на 01.12.2014 (299 место по активам, лицензия отозвана 30.12.2014 г.) Среди покинувших рынок не по своей воле мелких банков были также БУЗУЛУКБАНК (отозвана 10.12.2014 г.), ПЕРВЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (отозвана 10.12.2014 г.), ПК-БАНК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК) (отозвана 19.12.2014 г.), ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (отозвана 10.12.2014 г.), ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК (отозвана 19.12.2014 г.)

Осложнение доступа к рефинансированию ЦБ

На 1 января 2015 года вложения в ценные бумаги составляли 11,8% активов всех российских банков⁽¹⁾, что в полтора раза больше, чем в острую фазу кризиса 2008-2009 годов (на 01.02.2009 - 8,1% активов были вложены в ценные бумаги). Ценные бумаги - основной залог по операциям привлечения средств у Банка России, всего из портфеля бумаг уже заложено в РЕПО 49% по сравнению с 47,5% месяц назад и 30,9% - на 01.02.2009. Нельзя забывать, что в феврале 2009 года Банк России уже активно выдавал банкам беззалоговые кредиты, а возможности кредитования под залог ценных бумаг на 01.01.2015 были сильно ограничены (необходимо помнить, что не все бумаги могут быть заложены в ЦБ). При этом нужно также помнить о том, что падение стоимости ценных бумаг вызывает mаrgin-call по РЕПО - то есть необходимость довнести обеспечение (фактически, сократить объем привлекаемых средств). За декабрь отрицательная переоценка бумаг выросла примерно на 155 млрд. руб., осложнив банкам доступ к ресурсам ЦБ.

Доля привлеченных от Банка России средств пока не достигла уровня 2009 года, но уже близка к ней, продемонстрировав резкий рост в декабре на 2,5 трлн. руб. (на 01.02.2009 средства ЦБ составляли 13,1% в пассивах банков, на 01.01.2015 - 12,6%, увеличившись с 10,0% на 01.12.2014 г.) Мы ожидаем в январе дальнейшего роста зависимости банков от средств ЦБ - только в январе Банк России прокредитовал банки под залог нерыночных активов (обычно это корпоративные кредиты) почти на 1 трлн. руб.

Падение курса рубля, отток рублевых средств физ.лиц

Декабрьский обвал курса рубля (снижение к доллару и евро на 14,1% и 11,3% соответственно) спровоцировал дальнейший рост спроса населения на иностранную валюту. В декабре объем средств на рублевых вкладах и текущих счетах физ. лиц снизился на 1,3% против роста на 5,9% годом ранее⁽²⁾, то есть снижение абсолютно не характерно для традиционно насыщенного бюджетной ликвидностью декабря. Интересно, что объем средств населения (текущие счета и срочные вклады) в иностранной валюте за вычетом переоценки (предполагая, что она составила около 13%) также снизился на 1,5% (1,8% - в ноябре) - то есть часть населения предпочла не возвращать сконвертированные рубли в банки в виде валюты, а хранить дома или потратить.

Рост проблемной задолженности

Портфель кредитов физическим лицам снижается (-0,07% в декабре по рублевым кредитам, -10% - по валютным кредитам (без переоценки)), что продолжает влиять на повышение доли просрочки. Хотя абсолютном выражении просроченная задолженность снизилась на 4 млрд. руб., в относительном - на 0,1% (до 6,5%), влияние на это оказала в том числе продажа 22 млрд руб. просрочки банком "Русский Стандарт"⁽³⁾ - без этого доля просрочки по кредитам ФЛ достигла бы 6,7%. Портфель валютных кредитов продолжает снижаться третий месяц подряд (-8,7% без учета переоценки в ноябре, -6,2% - в октябре) - то есть заемщики с кредитами в иностранной валюте стараются погасить столько задолженности, сколько смогут. Доля просроченной задолженности у ряда розничных банков приближается к 20%, а у проблемного банка "Связной" приблизилась к 40%⁽⁵⁾.

Растущая просрочка давит на достаточность капитала банков, однако из-за послаблений Банка России (возможность не учитывать отрицательную переоценку ценных бумаг, а также переоценку иностранной валюты и снижение рейтингов по ценным бумагам с 1 марта 2014 года) среднее значение норматива Н1.0 в декабре выросло по топ-100 банков с 13,6% до 14,5%⁽⁴⁾ (без учета санируемых банков с Н1.0 < 10%).

Проблемы у банков, опиравшихся на фондирование вкладами

В декабре был санирован банк "Траст" (санатор - ФК Открытие), входивший в топ-30 по размеру активов. Проблемы у банка возникли в связи с существенным спросом вкладчиков на свои средства, в итоге его пришлось спасать, т.к. остатка средств в фонде страхования вкладов не хватило бы на компенсации всем пострадавшим (АСВ имеет возможность привлекать средства ЦБ, но размер фонда характеризует устойчивость всей системы страхования вкладов в целом и, видимо, ему не позволят опуститься до критической величины). Также проблемы с проведением платежей возникли у "СБ Банка" (бывш. "Судостроительный банк" - сейчас дело идет либо к отзыву лицензии, либо также к санации, но о претендентах пока ничего не известно. Проблемы возникли и у банка "Таврический", в санации которого впервые может принять участие крупнейший кредитор - Ленэнерго (13,5 млрд. руб.)

Лидеры по росту и снижению активов

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 20%):

• БАНК ФК ОТКРЫТИЕ - увеличение 1 220,6 млрд. руб., 82,3%
• ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ - увеличение 168,6 млрд. руб., 28,6%
• БИНБАНК - увеличение 98,4 млрд. руб., 32,0% - существенно увеличил привлечение депозитов от ЮЛ, на 31,8 млрд. руб., выпустил облигации на 10,4 млрд. руб.
• ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ - увеличение 97,0 млрд. руб., 104,1% - подконтрольный Роснефти банк, увеличение средств на текущий счетах ЮЛ втрое (на 86,4 млрд. руб.) - возможно, размещены средства от выпуска облигаций на 600 млрд. руб. в конце 2014 года
• ТРАСТ - увеличение 94,0 млрд. руб., 37,0% - санация АСВ и "Открытием", получил 129 млрд. руб. депозитов ЮЛ
• ЮГРА - увеличение 60,4 млрд. руб., 62,7% - привлек 15,4 млрд. руб. субординированного займа и 24,7 млрд. руб. на текущие счета от ЮЛ-нерезидентов - возможно, также средства акционеров
• РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) - увеличение 53,9 млрд. руб., 85,7% - санация АСВ и "Бинбанком", привлек 59 млрд. руб. средств банков в виде кредитов и остатков на ЛОРО-счетах
• ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) - увеличение 36,6 млрд. руб., 40,6%
• МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК - увеличение 31,3 млрд. руб., 35,5%
• КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) - увеличение 21,7 млрд. руб., 48,0%
• НАТИКСИС БАНК - увеличение 21,1 млрд. руб., 56,8%
• КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ - увеличение 20,4 млрд. руб., 32,0%
• НОТА-БАНК - увеличение 18,3 млрд. руб., 22,5%
• ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ - увеличение 12,2 млрд. руб., 25,6%
• КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ - увеличение 10,7 млрд. руб., 21,8%
• ОБЪЕДИНЕННАЯ РАСЧЕТНАЯ СИСТЕМА - увеличение 10,5 млрд. руб., 151,8% - традиционный рост на конец года обеспечен остатками по ЛОРО-счетах от банков-участников ОРС - банки депонировали средства, чтобы их клиенты могли беспрепятственно пользоваться банкоматами в период новогодних праздников
• МЕТКОМБАНК - увеличение 10,0 млрд. руб., 21,1%
• КУБАНЬТОРГБАНК - увеличение 9,8 млрд. руб., 92,6%
• СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК - увеличение 7,9 млрд. руб., 23,8%
• РН-БАНК (СИБИРЬ) - увеличение 6,9 млрд. руб., 22,0%
• ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР - увеличение 6,7 млрд. руб., 30,6%
• АРЕСБАНК - увеличение 6,1 млрд. руб., 48,4%
• ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК - увеличение 5,1 млрд. руб., 35,3%
• ЭНЕРГОТРАНСБАНК - увеличение 4,6 млрд. руб., 30,7%
• КИВИ БАНК - увеличение 4,4 млрд. руб., 35,7%
• УРИ БАНК - увеличение 3,0 млрд. руб., 30,7%
• НЕФТЕПРОМБАНК - увеличение 2,8 млрд. руб., 31,7%
• ГОЛДМАН САКС БАНК - увеличение 2,6 млрд. руб., 32,4%

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 20%):

• МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) - снижение 90,1 млрд. руб., 34,7% - санация АСВ, доначислил резервы на сумму более 110 млрд. руб., стоимость кредитов ЮЛ приблизилась к нулю.
• МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК - снижение 10,7 млрд. руб., 20,6%
• ДАНСКЕ БАНК - снижение 9,4 млрд. руб., 42,1%

За прошедший месяц обязательные нормативы Банка России нарушали:� АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК (норматив Н2, 9 раз), АККОБАНК (норматив Н1.0, 10 раз, норматив Н1.2, 10 раз, норматив Н3, 4 раза, норматив Н4, 10 раз), АЛДАНЗОЛОТОБАНК (норматив Н3, 9 раз), БИНБАНК КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 18 раз), БТА-КАЗАНЬ (норматив Н1.0, 22 раза, норматив Н1.2, 10 раз), ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ (ВЛБАНК) (норматив Н1.0, 5 раз), ВЕСТ (норматив Н16.1, 23 раза), ГАРАНТ-ИНВЕСТ (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н7, 1 раз), ЕВРОМЕТ (норматив Н2, 1 раз, норматив Н3, 3 раза), ЕКАТЕРИНИНСКИЙ (норматив Н3, 3 раза), ИНРЕСБАНК (норматив Н1.0, 27 раз, норматив Н1.2, 27 раз, норматив Н3, 5 раз), ИНТЕРКАПИТАЛ-БАНК (норматив Н3, 7 раз), КЕДР (норматив Н1.0, 31 раз, норматив Н1.2, 30 раз, норматив Н10.1, 29 раз, норматив Н4, 15 раз, норматив Н7, 27 раз, норматив Н9.1, 5 раз), МАК-БАНК (норматив Н3, 1 раз), МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК (МОСОБЛБАНК) (норматив Н1.0, 23 раза, норматив Н1.2, 21 раз, норматив Н10.1, 14 раз, норматив Н4, 13 раз, норматив Н7, 23 раза), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз, норматив Н4, 1 раз, норматив Н7, 1 раз, норматив Н9.1, 1 раз), СОБИНБАНК (норматив Н1.0, 1 раз), ТАВРИЧЕСКИЙ (норматив Н2, 15 раз, норматив Н3, 12 раз), ТАУРУС БАНК (норматив Н1.0, 4 раза), ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК (норматив Н1.2, 17 раз, норматив Н10.1, 31 раз), ТРАСТ (норматив Н1.0, 10 раз, норматив Н1.2, 10 раз, норматив Н10.1, 10 раз, норматив Н12, 3 раза, норматив Н7, 7 раз), УРАЛТРАНСБАНК (норматив Н1.0, 1 раз, норматив Н1.2, 1 раз), ФИНАНС БИЗНЕС БАНК (норматив Н3, 31 раз), ЦЕРИХ (норматив Н3, 1 раз).

Просрочку по основному долгу или процентам по МБК за отчетный месяц допускали: АГРОИНКОМБАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 20 153 тыс. руб., на конец месяца не погашена, остаток задолженности 20 153 тыс. руб.), АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 4 580 тыс. руб., на конец месяца погашена), ВТБ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 5 878 тыс. руб., на конец месяца погашена), ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 2 590 340 тыс. руб., на конец месяца погашена), РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ (МБК, привлеченные от Банка России, общая сумма 532 447 тыс. руб., на конец месяца погашена), РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 742 тыс. руб., на конец месяца погашена), РУССКИЙ СТАНДАРТ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 611 512 тыс. руб., на конец месяца погашена), САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 2 099 тыс. руб., на конец месяца погашена), СБЕРБАНК РОССИИ (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 7 398 400 тыс. руб., на конец месяца погашена), СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 200 137 тыс. руб., на конец месяца погашена), ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ (МБК, привлеченные от резидентов, общая сумма 596 тыс. руб., на конец месяца погашена), ЮНИКРЕДИТ БАНК (МБК, привлеченные от нерезидентов, общая сумма 1 146 820 тыс. руб., на конец месяца погашена).

Ниже приведены ссылки на упомянутые источники, а также прямые ссылки на наши рэнкинги, данные которых мы использовали при подготовке заметки.

(1) Агрегированные показатели банковской системы России - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
(2) Агрегированные показатели банковской системы России по валютам- http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
(3) Продажа просрочки банком "Русский Стандарт" - http://top.rbc.ru/finances/23/01/2015/54c268469a794791bd6bfb95
(4) Рэнкинг банков по достаточности капитала - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/0-0-0-0-0-1-1-3-0/2015-01-01/2014-12-01/
(5) Рэнкинг по доле просроченной задолженности в активах - http://kuap.ru/banks/rankings/construct/loans_fjl_over/net_assets/2015-01-01/2014-01-01/desc/0/

Комментарии:

0

Добавить комментарий

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Тема комментария:

Текст комментария: ^*

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: