Группа ВТБ за 2014 год смогла избежать убытка во многом за счет строки «Government grant from Deposit Insurance Agency» на сумму 99,2 млрд. руб. в отчете о прибылях или убытках (для сравнения – вся прибыль банка за 2013 год равнялась 100,5 млрд. руб.) В отчетности за 2014 год указано, что в декабре 2014 года депозит АСВ, полученный в рамках финансового оздоровления «Банка Москвы» был пролонгирован на 5 лет (до сентября 2026 года по той же ставке 0,51% годовых). Каким же образом эта пролонгация повлияла на прибыль ВТБ?

За прошедший месяц мы лишились 5 небольших банков. Однако помимо них проблемы коснулись и двух куда более крупных кредитных организаций - банка "Таврический" (в итоге был санирован) и "Судостроительного банка" (лицензию отозвали 16.02.2015 г.) Необычным является срок реагирования ЦБ - проблемы в обоих банках начались еще в конце декабря, а "Судостроительный" с 26 января вообще не выдавал клиентам деньги со счетов, регулярно кормя "завтраками" - в итоге его агония продлилась 3 с лишним недели при том, что по закону о банках ЦБ обязан отозвать лицензию, если кредитная организация не проводит платежи 14 дней.

В январе 2015 года банки России показали суммарный убыток в размере 35 млрд. руб. по сравнению с прибылью 80 млрд. руб. в январе 2014 года. Основной вклад в формирование такого результата внесли проблемные банки и крупные госбанки. На фоне падения курса рубля на 22,5% к доллару США и на 14,3% - к евро, активы банков выросли на 3,8% (с 73,4 до 76,3 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки (мы предполагаем, что 70% валютных активов номинированы в долларах США, а 30% - в евро) активы сократились на 2,8% (2,0 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 6,5% до 7,0%, что объясняется как ростом просрочки а абсолютном выражении (на 46,8 млрд. руб. или 6,3% - до 789 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за практического отсутствия новых выдач (портфель снизился на 69,0 млрд. руб.) Просрочка по корпоративным кредитам выросла с 4,2% до 4,6% (на 185,2 млрд. руб.)

В раздираемой войной Украине закончился 2014 год, который был непростым и для банков. Активы банковской системы, выросшие в номинальном выражении на 3,1%, в реальном выражении сократились на 12,7%. Однако снижение объясняется уменьшением числа банков. Отчетность по итогам года доступна для 158 банков. В течение года Украина потеряла "Черноморский банк реконструкции и развития" и "Морской банк", перерегистрировавшиеся в России в связи с присоединением Крыма. Кроме того, два небольших банка ("Укркомунбанк" и ""Восточно-промышленный коммерческий банк"), хотя формально и работают, находятся в зоне боевых действий в Луганске и данные по ним не доступны. Помимо них, в 2014 году потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 20 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 2014 году 52,5 млрд. гривен, капитал снизился до 148 млрд. гривен (то есть за год банки потеряли около 25% капитала). Доля дочерних банков российских кредитных организаций (Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), Сбербанк России и небольшой ВиЭс-Банк (группа Сбербанка), Альфа-Банк, ВТБ-Банк и БМ-Банк (группа ВТБ), Русский Стандарт (переименованный в "Форвард"), Траст, Петрокоммерц-Украина и Энергобанк, подконтрольный "Национальной Резервной Корпорации" Александра Лебедева - выделены в основной таблице красным цветом) в активах украинской банковской системы составляет 13,8%.

В минувшем году Банк России поставил рекорд по числу отзывов лицензий у кредитных организаций - их лишились 86 банков. Потери АСВ на выплатах компенсаций могли составить около 154 млрд. руб. Рост активов банков за вычетом валютной переоценки оказался на уровне 2013 года, при этом рост портфеля кредитов физическим лицам был вдвое меньше. Почти остановившийся в росте кредитный портфель физ.лиц стремительно теряет свое качество (доля просроченной задолженности выросла до 6,5%). Банки наращивают объем привлечения от ЦБ, почти достигнув уровня февраля 2009 года (13,1%). Прибыль банковской системы упала на 41% по сравнению с 2013 годом, причем это с учетом послаблений Банка России по учету стоимости ценных бумаг. Все эти события не позволяют с оптимизмом смотреть в 2015 год - подробнее читайте в нашем обзоре.

В декабре Банку России было совсем не до расчистки рынка - лицензий лишились 6 кредитных организаций, размер активов крупнейшей из них, ВОЛГА-КРЕДИТ, составлял 7,7 млрд. руб. на 01.12.2014 (299 место по активам). Вложения банков в ценные бумаги составляли 11,8% активов всех российских банков, что в полтора раза больше, чем в острую фазу кризиса 2008-2009 годов. При этом значительная часть портфелей уже заложена по сделкам РЕПО. За декабрь отрицательная переоценка бумаг существенно выросла, осложнив банкам доступ к ресурсам ЦБ. Доля привлеченных от Банка России средств пока не достигла уровня 2009 года, но уже близка к ней, продемонстрировав резкий рост в декабре на 2,5 трлн. руб.

Проблема валютных заемщиков обострилась осенью 2014 года с резким ростом курсов доллара США и евро – так, десятилетний (средний срок кредита в валюте по данным Банка России) ипотечный кредит на 60 тысяч долларов (2,36 млн. руб. по курсу на 1 октября 2014 года) с ежемесячным платежом в 793 доллара (31,2 тыс. руб. при ставке 10%) превратился в 3,8 млн. руб. с платежом в 50,3 тыс. руб. в месяц (по курсу на 26.01.2015, 63,39 рублей за доллар). Причем дальнейшего роста курса никто исключить не может (как, впрочем, и его снижения, во что, однако, валютным заемщикам верится с трудом). Проблема ипотеки стоит особенно остро, т.к. суммы этих кредитов существенно больше, чем потребительских кредитов и овердрафтов, кроме того, большинство ипотечных сделок – альтернативные, то есть люди продают жилье, обычно единственное, чтобы купить новое, большего размера или в лучшем районе. Поэтому альтернативного места жительства у большинства заемщиков нет.

В ноябре Банк России сбавил обороты по отзывам лицензий - их лишились 6 кредитных организаций, размер активов крупнейшей из них, БАНК - Т, составлял 9,2 млрд. руб. на 01.11.2014 (267 место по активам). Ценные бумаги - основной залог по операциям привлечения средств у Банка России, всего из портфеля бумаг уже заложено в РЕПО 47,5% по сравнению с 42,0% месяц назад и 30,9% - на 01.02.2009. Поэтому в случае нехватки ликвидности в банковской системе следует ожидать быстрого развертывания кредитования под залог кредитов крупным компаниям и других нерыночных активов. В ноябре курс рубля продолжил снижение к доллару и евро, хотя до драматических событий декабря еще оставалось время.

В октябре были отозваны лицензии у 9 банков, крупнейшим из которых являлся "Народный кредит" (149 место по размеру активов на 1 октября 2014 г.) Учитывая долю средней фактической выплаты АСВ в размере 65-70% от общего объема средств физ. лиц в застрахованном банке, эти события могли стоить Агентству по страхованию вкладов около 14 млрд. руб. Впрочем, в этом же месяце наступил период уплаты ежеквартальных взносов в АСВ (0,1% от объема средств физ. лиц), что позволило увеличить объем фонда страхования вкладов до 94,2 млрд. руб. При этом на 01.11.2014 г. 102 кредитных организации имеют капитал менее минимально допустимых с 01.01.2015 г. 300 млн. руб, а ряд крупных банков имеют достаточность капитала, близкую к критической - "Советский" 10,03%, ВТБ (!) 10,06%, "Московский индустриальный банк" и "Таврический" 10,08%.

В третьем квартале 2014 года объем средств физических лиц в иностранной валюте в украинских банках сократился на 2,3%. С учетом укрепления гривны в июле-сентябре (курс к рублю вырос на 7,2%) снижение объема средств в валюте еще более существенно. Объем средств физических лиц в гривнах снизился существеннее - на 6,2%. Как следствие переоценки, большинство банков смогли увеличить валюту баланса в эквиваленте гривны. Из лидеров сокращение валюты баланса по сравнению с началом года все еще наблюдается у "Приватбанка". В целом по банкам, данные по которым доступны на сайте НБУ, объем чистых активов на конец 3 квартала составил 1,309 трлн. грн. (3,980 трлн. руб.), увеличившись за год лишь на 2,4%.

В течение первых 3 кварталов 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензии сразу у 66 российских банков. Суммарный объем средств физических лиц в них составлял более 182 млрд. руб. Учитывая, что обычно страховка Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывает около 70% потерь физических лиц в таких банках, государству банкротство указанных кредитных организаций стоило около 127 млрд. руб. По состоянию на 01.10.2014 объем страхового фонда АСВ составлял 99,8 млрд. руб. Ниже приведены данные по 10 крупнейшим банкам, у которых были отозваны лицензии за 9 месяцев 2014 года (данные за последний месяц перед отзывом лицензии).