Свежая отчетность банков за 9 месяцев 2016 года доступна для анализа. Кратко подведем итоги сентября, более подробный разбор итогов квартала последует позже.

История "Финпромбанка" и, похоже, "Айманибанка", подходит к концу. Временная администрация введена и в "Военно-промышленном банке", который примечателен интересным портфелем кредитов физическим лицам. Прибыль по банковской системе растет, однако во многом она связана с переоценкой ценных бумаг, в то время как просрочка по кредитам физическим лицам уже приблизилась к 1 трлн. руб.

Небольшой "Финпромбанк", о проблемах которого мы уже писали, за последние два месяца привлек около 0,9 млрд. руб. текущих средств физических лиц и выпустил 1,2 млрд. руб. векселей, которые позволили отчасти компенсировать отток средств корпоративных клиентов (около 5 млрд. руб.) Основным источником фондирования для банка остаются остатки на ЛОРО-счетах, предположительно, принадлежащие "Айманибанку".

Май 2016 года запомнился (помимо ставшими уже привычными отзывами лицензий у 7 небольших банков) консолидацией группы ВТБ (Банк Москвы теперь превратился в "банк плохих активов"), а также проблемами у "Финпромбанка". Читайте захватывающие подробности, а также небольшой мастер-класс по расчету норматива Н2 при отсутствии официальных данных.

Пока в темных подвалах куап.ру прикованные к скамье банковские аналитики обрабатывают для вас новые символы отчета о доходах и расходах, введенные 446-П, мы представляем предварительные итоги марта 2016 года. Подробные итоги квартала вскоре последуют.

В январе-феврале 2016 года лицензий лишились сразу 15 банков, в том числе достаточно крупные "Внешпромбанк" (активы 283 млрд. руб., 32 место) и "Интеркоммерц" (активы 84 млрд. руб., 74 место). За первые два месяца прибыль банков России составила 65,3 млрд. руб. (против убытка в 61,2 млрд. руб. за аналогичный период 2014 года). Основная часть прибыли сформирована Сбербанком (59,8 млрд. руб.), среди убыточных же обращают на себя внимание полностью утративший капитал "Фиа-Банк" (-5,9 млрд. руб.), убытки которого объясняются досозданием резервов (норма резервирования по корпоративным кредитам достигла 51,1%), а также "Дельтакредит" (-2,0 млрд. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам продолжила рост (с 8,8% до 9,2%), просроченная задолженность в абсолютном выражении выросла до 972 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено уже более 24% по сравнению с 21,8% на начало года. Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам выросла с 6,0% до 6,3%, превысив 2,2 трлн. руб. (рост на 97 млрд. руб.) - основной вклад неожиданно внес "Сбербанк" (+67 млрд. руб., рост доли с 3,2% до 3,7% - банк не комментирует причины). Также обращает на себя внимание существенное снижение корпоративной просрочки у "ВТБ" (-180 млрд. руб., однако рост на примерно аналогичную сумму наблюдался месяц назад, проблемы связаны с кредитами компаниям-нерезидентам).

21 января Банк России отозвал лицензию у "ВнешПромБанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). Уже в декабре появилась информация о трудностях с проведением платежей (она была быстро опровергнута самим банком), кроме того, на конец ноября банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.)

Была ли возможность увидеть проблемы банка заранее, по открытым источникам? На наш взгляд, было несколько тревожных факторов:

Ноябрь стал рекордным месяцем по части отзывов лицензий - их лишились сразу 17 банков (это наибольшее число за месяц как минимум с 2009 года), перечень см. в таблице ниже. Также уже в декабре появилась информация (впрочем, быстро опровергнутая банком) о трудностях с проведением платежей у крупного "Внешпромбанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). На конец месяца банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.) 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1, впрочем, при отсутствии других действий (дополнительные вливания, снижение активов) этот займ, по нашим расчетам, позволит увеличить достаточность капитала примерно до 9% при требуемом минимуме в 10% (по данным на начало месяца).

В ноябре прибыль банков России составила 66,7 млрд. руб. (чуть меньше, чем октябрьские +72,4 млрд. руб.), накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 205,7 млрд. руб. (мы анализируем чистую прибыль, за вычетом налога, в сумме не учтены убытки банков с отозванными лицензиями и отсутствующей на 01.12.2015 отчетностью). Для сравнения - 11 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 713,1 млрд. руб. Основная часть ноябрьской прибыли сформирована входящим в число самых убыточных в этом году (4 место с конца) "Газпромбанком" (24,2 млрд. руб.), а также Сбербанком (24,1 млрд. руб.) Среди основных причин прибыльности "Газпромбанка" - отложенной налог (доходы по этой статье выросли примерно на 11 млрд. руб., отложенный налоговый актив вырос на 19 млрд. руб.)

В октябре прибыль банков России составила 72,4 млрд. руб., накопленным итогом с начала года - 139,0 млрд. руб. Основная часть октябрьской прибыли сформирована Сбербанком (33,9 млрд. руб.) и, неожиданно, "Русским Стандартом" (26,1 млрд. руб.) Причины прибыли последнего заключаются в финансовой помощи акционеров на 28,9 млрд. руб., которую банк использовал на реструктуризацию субординированных облигаций (в залог по новым облигациям переданы 49% акций банка). Иных источников для прибыли у банка нет было - он увеличил резервы на возможные потери на 3,2 млрд. руб., а также зафиксировал убыток от переоценки вложений в акции на 3,4 млрд. руб., более половины стоимости).

За 9 месяцев 2015 года совокупная чистая прибыль банков составила 66,7 млрд. руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года почти в 10 раз - 638,8 млрд. руб. прибыли за 9 месяцев 2014 года. Однако есть и положительная динамика - в третьем квартале банки сумели заработать 51,2 млрд. руб. против 15,5 млрд. руб. - в первом полугодии. В абсолютном выражении самым убыточным банком с начала года стал "Газпромбанк" (-56,8 млрд. руб.) Госбанки заняли половину из топ-10 по убыткам - в число десяти анти-лидеров также вошли "Банк Москвы" (-55,2 млрд. руб.), "Россельхозбанк" (-30,8 млрд. руб.), "ВТБ-24" (-12,2 млрд. руб.) и "Связь-банк" (-7,8 млрд. руб.)

Портфель кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,9% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 21,7% и 11,6% соответственно. Прекращение роста портфелей привело к росту доли просроченной задолженности - она увеличилась с 6,5% до 8,8%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 954 млрд. руб. в абсолютном выражении. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+4,8 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+8,4 млрд. руб.), санируемых "Траста" (+14,7 млрд. руб.) и "Солидарности" (+1,3 млрд. руб.), а также "Русского Стандарта" (+24,7 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 35,8%).