Поэтапная организация ВПОДК

Необходимо изобразить методологию определения значимых рисов.

Давай тогда придерживаться единой терминологии. Что значит "определения рисков", идентификация или оценка?

На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.

Но для меня вопрос: как глубоко надо залезать в недра каждого риска? Например, в Имаевскоем семинаре по ВПОДК оценивается значимость риска ипотечного портфеля, входящего в состав кредитного риска. Я бы исходил из принципа масштаба банка и его деятельности. Для мелких и средних банков ограничился бы верхнеуровневой оценкой без выделения значимых подвидов\факторов риска.

Совершенно согласна.

Необходимо изобразить методологию определения значимых рисов.

Давай тогда придерживаться единой терминологии. Что значит "определения рисков", идентификация или оценка?

идентификация. я дальше пока не лезу.

На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.

Необходимо пояснить тогда мне отдельно, что значит "уровень риска"? Когда мы находимся на этапе идентификации, мы еще не оценивали риски.

Но для меня вопрос: как глубоко надо залезать в недра каждого риска? Например, в Имаевскоем семинаре по ВПОДК оценивается значимость риска ипотечного портфеля, входящего в состав кредитного риска. Я бы исходил из принципа масштаба банка и его деятельности. Для мелких и средних банков ограничился бы верхнеуровневой оценкой без выделения значимых подвидов\факторов риска.

Совершенно согласна.

Имхо, можно и нужно повыбрасывать незначимые подвиды риска из крупных групп, прежде всего, из кредитных рисков и прочих рисков. Под термином "повыбрасывать" я подразумеваю определить их как незначимые и прикрутить на методику, формально оценивающую эти виды риска раз в год по фазе луны.

Коллеги, подскажите, вам не встречалось случайно каких-то работ, в которых были соотнесены типичные банковские операции и риски, которые им соответствуют. Сейчас бы очень пригодилось =))

Коллеги, подскажите, вам не встречалось случайно каких-то работ, в которых были соотнесены типичные банковские операции и риски, которые им соответствуют. Сейчас бы очень пригодилось =))

Берете 385-П и расставляете )

На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.

Не только. Вот если у вас кредитный риск по оценке находится на минимальном уровне, а более половины активов - это ссудная задолженность? Вы не отнесете его к значимым и не будете выделять под него капитал?

На мой взгляд, значимые для КО риски это высокие риски. Какой уровень риска количественно считать высоким зависит от размера капитала. Делаешь три уровня: высокий, средний, низкий. Высё, что выше низкого — значимые риски.

Не только. Вот если у вас кредитный риск по оценке находится на минимальном уровне, а более половины активов - это ссудная задолженность? Вы не отнесете его к значимым и не будете выделять под него капитал?

Уважаемые коллеги, вот такой тупейшей неопределенности я и пытаюсь избежать разводя тут дискуссию о маловажной на первый взгляд проблеме идентификации значимого риска. Нужен единый универсальный индикатор для всех видов риска, который влияет на оценку достаточности капитала. По моему мнению, тут все просто - это убытки от деятельности, именно они влияют на капитал (числитель норматива н1).

Вопрос в том, какие убытки?

- для кредитного риска индикатором будут статистические реальные списания? если да, то с учетом резерва или без?
- для операционного риска будут потери от разных его типов? если да, то считать сумму первоначального ущерба для банка или с учетом возмещения (например, выплаты страховой при ограблении инкассации)
- для прочих видов риска еще сложнее. какие убытки по риску концентрации? по страновому риску?

идентификация. я дальше пока не лезу.

Т.е. ты хочешь определить значимые риски без проведения оценки?
ИМХО, подход в корне неверный.

Сначала идентификация, потом оценка и только тогда ты сможешь сказать, какие риски значимые.

Необходимо пояснить тогда мне отдельно, что значит "уровень риска"? Когда мы находимся на этапе идентификации, мы еще не оценивали риски.

Как нас учит партия,

3.11. Риск: мера, учитывающая вероятность реализации угрозы и величину потерь (ущерба) от реализации этой угрозы

т.е. риск это показатель безразмерный, он учитывает и вероятность реализации события и величину ущерба, поэтому измерять риск в деньгах "низзя", принято говорить о безразмерных "уровнях риска".
Например: высокий-средний-низкий, существенный-значимый-незначимый.

Т.е. ты хочешь определить значимые риски без проведения оценки? ИМХО, подход в корне неверный. Сначала идентификация, потом оценка и только тогда ты сможешь сказать, какие риски значимые.

Совершенно неверно. Читаем вместе 3624-У в части требований ВПОДК
1) выявлять риски, присущие деятельности кредитной организации;
2) выявлять потенциальные риски, которым может быть подвержена кредитная организация;
3) выделять значимые для кредитной организации риски;
4) осуществлять оценку значимых для кредитной организации рисков;
...
Сначала выявляем все риски, потом определяем из этого перечня значимые, потом оцениваем. Предлагаю более последовательность действий не обсуждать =)))

т.е. риск это показатель безразмерный, он учитывает и вероятность реализации события и величину ущерба, поэтому измерять риск в деньгах "низзя", принято говорить о безразмерных "уровнях риска". Например: высокий-средний-низкий, существенный-значимый-незначимый.

Вы смеетесь? Квинтэссенция всей базельской херни - это вычислить совокупный риск в деньгах. Да и не просто просуммировать отдельные риски, а учесть между ними корреляции.

Высокий, средний, низкий уровни риска - это на уровне регулятора. А банк должен установить численные параметры каждого определения и математически закрепить все количественные расчеты в моделях, желательно, еще и с последующей валидацией, грамотно расставить по численным значениям риска лимиты исходя из значений текущего капитала и принятого аппетита к риску - вот смысл вподк.

PS слишком много новых определений и слов развелось... надо было все на инглише передерать с ICAAP, а наши цб-шники решили переводить и местами сделали это не совсем удачно.

оффтоп: вычитал в отчете danskebank вот такой специфический риск.
The Group’s pension risk is the risk of a shortfall in its defined benefit pension plans that requires the Group to make additional contributions to cover pension obligations to current and former employees

Совершенно неверно. Читаем вместе 3624-У в части требований ВПОДК
1) выявлять риски, присущие деятельности кредитной организации;
2) выявлять потенциальные риски, которым может быть подвержена кредитная организация;
3) выделять значимые для кредитной организации риски;
4) осуществлять оценку значимых для кредитной организации рисков;
...
Сначала выявляем все риски, потом определяем из этого перечня значимые, потом оцениваем. Предлагаю более последовательность действий не обсуждать =)))

Как учит партия, у вас должен быть организован постоянный циклический процесс: планирование - идентификация - оценка - мониторинг - совершенствование - планирование. Риски оцененные выше (вставите сами) относите к значимым и мониторите. Или ты считаешь, что можно силой мысли на пару-тройку лет вперед сказать какие риски для твоего банка будут значимые и затем оценивать и мониторить надо только эти риски?

Если считаешь, ЦБ-шную ушку догмой, которая диктует тебе последовательность действий, то я побег за попкорном и колой, обсуждать нечего.

З.Ы. Смысл базельской херни оценить достаточность капитала, а не вычислить совокупный риск в деньгах. Не читай ЦБ-шный перевод не ознакомившись предварительно с первоисточником и разжеванными "best-practice".