kuap.ru

В тестовом режиме запущены "процентные балансы" - расчет доходности по операциям привлечения и размещения средств на основе ф. 101 и 102. Алгоритм расчета (среднее арифметической для расчета средних остатков) должно давать адекватный результат для равномерного роста/снижения статей. При резких колебаниях или небольшом объеме результаты могут быть волатильны.

Пример:
http://kuap.ru/banks/2673/balances/perc_ccy/

Надеемся, сервис будет полезен. Пишите об обнаруженных проблемах и пожеланиях.
Динамика и сравнение периодов будет. Данные до 2013 года будут.

Прикольно, посмотрел нескольких - похоже на правду. Югра радует с процентной маржой 1,5%)). 2012 года и правда не хватает для сравнения.

Добавлены данные по процентным балансам за 2012 год

Функция очень полезна, спасибо! Но вопрос - как считаете средний остаток? Насколько понял средне-арифметическая или близкая к ней? а почему не -хронологическая?

Спасибо за отзыв,
пока используется простое среднее арифметическое - средний остаток за квартал = сумма за 4 даты / 4, за год - сумма за 13 дат / 13 и т.п.

Действительно думаем в перспективе переделать на среднее хронологическое, будет поточнее, хотя проблемы неточности при резких колебаниях, конечно, не решит.

Погрешность небольшая - максимум 90 дней в первом квартале против 92 дней в третьем - 2,2% от ставки, то есть для кредитов с доходностью 15% погрешность в абсолютном выражении будет 0,3%.

По замечанию пользователя:

viewtopic.php?p=2107#p2107

изменили алгоритм - ставка на верхнем уровне кредитов (когда в сумму включались резервы) была завышена - при больших резервах сумма портфеля (то есть знаменатель) меньше, поэтому ставка выше. Хотя на нижнем уровне ставка считалась правильно, было ненаглядно.

Сейчас мы переделали так - все резервы из активов перенесены со знаком "+" в капитал. Так они не искажают процентную ставку по активам на верхних уровнях процентного баланса.