Процентный баланс 1399 (неверный)

[GAP]

Коллеги, у 1399 указано Кредиты банкам-ЦБ 16,3% доходность
Также неверная "завышенная доходность" и за ранние периоды
Очевидно, ошибка формулы, полагаю.
Просьба поправить

[kuapru]

Добрый день!

Спасибо за комментарий,

ошибки нет - причина в неравномерном остатке по депозитам в ЦБ в течение месяца.
Например, за 2 квартал 2017 года наш расчет дает ставку 24%.
Средний остаток по депозитам в ЦБ за этот квартал = 120 млн. руб. (150+100+100+180)/4
При этом средний оборот по овернайтам должен быть ~= 20 рабочих дней * остаток, то есть порядка 2-3 млрд. руб.
У банка оборот превышает 4 млрд. руб., то есть почти вдвое выше, значит в течение месяца остатки были выше.
Так как на конец месяца они снизились, ставка по кредитам повышается завышенной примерно вдвое, возможно, больше.

Такой метод плохо работает для волатильных статей, но других оперативных данных, к сожалению, нет.