Новое в риск-менеджменте

Кредит временно недоступен / Операторы сотовой связи оценят банковских заемщиков
27.05.2015
Операторы сотовой связи нашли способ коммерчески использовать собранные базы данных о своих клиентах. "Вымпелком" и МТС запустили пилотный проект, в рамках которого на основании разнообразной потребительской информации об абонентах формируют их оценку как потенциальных заемщиков и продают ее банкам. Передача банкам не самой информации, а обезличенного скорингового балла не противоречит закону, признают юристы. Другой вопрос, насколько правомерна оценка кредитоспособности заемщика сотовым оператором на основании данных о платежах за связь или частоте заграничных поездок.
О том, что "Вымпелком" реализует с несколькими банками пилотный проект по оценке потенциальных заемщиков (скорингу) на основании анализа big data (массивов данных) о своих абонентах, рассказали "Ъ" источники на банковском рынке. В проекте участвуют около 20 банков, которым сотовый оператор продает скоринг-балл, сформированный на основании данных о потребительском поведении клиента. В "Вымпелкоме" эту информацию подтвердили. ""Вымпелком" действительно находится на стадии пилотного проекта по банковскому скорингу с рядом известных российских банков,— отмечает представитель оператора Анна Айбашева.— Впрочем, пока о коммерческой эксплуатации говорить рано, необходимо дождаться результатов".
Проект "Вымпелкома" не уникален. В МТС заявили, что уже провели аналогичный пилотный проект по скорингу абонентов с несколькими банками, сейчас завершают реализацию технического решения по оценке рисков заемщика и планируют предложить готовый продукт до конца года. В "МегаФоне" отметили, что осваивают технологию big data еще с 2013 года, но с точки зрения экономической отдачи подобные проекты с банками не являются приоритетными для компании. ........
По словам собеседника "Ъ", знакомого с деталями проекта "Вымпелкома", оператор намерен использовать не только информацию о платежах клиента за мобильную связь и оплате услуг со счета мобильного оператора, но и данные, полученные с помощью геолокации. Например, где клиент совершает покупки, ездит ли за рубеж, пользуется ли автомобилем или перемещается только на общественном транспорте и т. д. "Понятно, что, если клиент пытается взять кредит на автомобиль премиум-класса, но ни разу не ездил за границу, живет в спальном районе и регулярно осуществляет покупки в магазинах экономкласса, его доходы могут быть не настолько высоки, как он заявляет",— поясняет источник "Ъ". На презентации сервиса для банков, по его словам, упоминались и о возможности использовать для анализа информацию об окружении абонента — по находящимся поблизости мобильным телефонам. "Платежеспособность окружения также может влиять на скоринговый балл потенциального заемщика",— поясняет собеседник "Ъ". В "Вымпелкоме" отказались комментировать, действительно ли для скоринга используются все эти данные. В МТС заявили, что будут оценивать риски заемщика на основе анализа данных о его отношениях с оператором — например, частоты смены номера, количества вхождения в блокировку номера, регулярности пополнения баланса. Другие параметры компания будет готова раскрыть ближе к запуску проекта.
По мнению участников банковского рынка, "мобильный скоринг" будет полезен. "Это, конечно, не замена данным бюро кредитных историй, так как не может показать кредитную нагрузку заемщика, а также его платежную дисциплину,— отмечает член правления ОТП-банка Сергей Капустин,— однако банку интересна любая дополнительная информация о нем, если стоимость такой услуги будет экономически обоснована". Операторы "большой тройки" стоимость своих скоринговых услуг "Ъ" не раскрыли. "С точки зрения дополнительной информации из независимого источника, например, о получателях кредитных карт такой инструмент был бы очень полезен как для улучшения качества обслуживания клиента, так и для верификации данных, предоставленных клиентом, мониторинга, однако вопрос о правовой составляющей еще нужно проработать дополнительно",— отмечает вице-президент банка "ХМБ Открытие" Юрий Божор.
Юридических рисков при такой схеме взаимодействия не несут ни операторы, ни банки, уверяют юристы. "Закон "О персональных данных" не запрещает юрлицам обмениваться некоей цифровой комбинацией по конкретному абоненту, если на обработку персональных данных и передачу их третьим лицам есть согласие клиента",— отмечает управляющий партнер Legal Capital Partners Дмитрий Крупышев.
Персональные данные и информация об оказываемых услугах банкам не передаются, им сообщается исключительно обезличенный скоринговый балл, полученный в результате обработки математических моделей, заверяют в "Вымпелкоме". При этом банки должны будут получить отдельное согласие потенциального заемщика на обработку данных операторами, отмечают в "Вымпелкоме" и МТС, а сами операторы — отдельное согласие от абонентов.
Попытки сотовых операторов легально извлекать выгоду из собранных массивов данных о клиентах являются общемировой практикой. "Есть несколько успешных направлений использования big data — таргетированная реклама и розничный бизнес, включая банки. .......
Защитники прав потребителей такие опасения разделяют. "Операторы должны сделать публичной методику расчета такой оценки и конкретные параметры, на основании которых она формируется, чтобы заемщик не лишался права на кредит только потому, что не тратит деньги в дорогих ресторанах или оказался в обществе финансово недисциплинированных коллег,— отмечает глава Международной конфедерации обществ потребителя Дмитрий Янин.— Кроме того, у абонента должно быть право получить от оператора информацию о том, кому и когда тот ретранслировал свою аналитику и какую оценку присвоил".
Ольга Шестопал, Анна Балашова
Газета "Коммерсантъ" №91 от 27.05.2015, стр. 1
http://www.kommersant.ru/doc/2734856

/////// И вот раньше большая статья в "Эксперте" была:

Отдайтесь большой цифре
Виталий Сараев 23 фев 2015
Большим данным (Big Data) обещают светлое будущее в самых разных областях человеческой деятельности. Пока же реальную выгоду из работы с ними научились извлекать банки, ритейл и телеком
.......
В больших данных Россия пока некритично отстает от мирового рынка. Многие крупные компании уже занимаются ими или как минимум присматриваются к Big Data. Например, в России о проектах анализа больших данных заявляли Сбербанк, ВТБ24, «Вымпелком», «Мегафон», «Юлмарт», Альфабанк, «Эльдорадо». Пока наибольшую активность проявляют банки, телеком и торговля. Серьезный и до сих пор неиспользуемый потенциал имеют здравоохранение, ЖКХ, транспорт и государственное управление.
Мы не зря начали с банковских примеров. Именно банки сейчас главные российские энтузиасты в применении анализа больших данных. Экономическая ситуация их явно стимулирует. «Сегодня выдавать кредиты смерти подобно, а не выдавать — верная смерть», — с грустью объясняет банкир, вынужденный срочно заняться апгрейдом системы скоринга.
.......
«Эксперт» №9 (935)
http://expert.ru/expert/2015/09/otdajte ... oj-tsifre/

Сбербанк начнет использовать искусственный интеллект для оценки рисков в 2016 году
15.12.2015 15:24
Сбербанк начнет переход к новым технологиям оценки рисков в 2016 году, сообщил журналистам глава финучреждения Герман Греф по итогам набсовета.
«Для нас тема оценки рисков одна из самых фокусных и приоритетных, наша система управления рисками лучшая на рынке, благодаря чему качество активов у нас в 2,5—3 раза лучше рыночных. В следующем году мы начинаем переход к элементам искусственного интеллекта, когда машины, а не люди будут создавать модели оценки. Это качественный скачок в нашем развитии», — рассказал глава Сбербанка.
Он также сообщил, что в следующем году банк планирует «довольно радикальные изменения как технологической платформы, так и организационной структуры».
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8518428

///// "Остапа понесло..."(с)

/// Я не понял, это они тупят, а у нас типа передовые технологии?


https://m.megamozg.ru/post/25112/



Этот 25-летний специалист по информационным технологиям помогает разрушить привычный для нас мир финансов / Мегамозг




ПЕРЕВОД
LukinB сегодня в 14:44 2,4k
Оригинал: Portia Crowe

Роберт Кржижановский относится к категории людей, которые могут выбирать, что им делать в жизни.

image
Роберт Кржижановский, директор по информационным технологиям в компании «Avant»

В 11 лет он получил 97-й процентиль по математическому разделу SAT (предметное тестирование для выпускников школ, необходимое для поступления в колледжи и университеты США). В 16 лет Кржижановский, свободно говорящий на трёх языках, закончил курс по специальной программе уровня колледжа для одарённых учеников средней школы в North Central College, г. Нэпервилл, штат Иллинойс.

В 23 года он стал Ph.D. (примеч. переводчика: приблизительно, аналог российского «кандидата наук») по математике в Иллинойском университете в Чикаго, и, как он говорит, стремился найти работу, через которую мог бы оказывать реальное влияние на жизнь.

В результате Кржижановский, которому сейчас 25, присоединился к малоизвестному финансово-технологическому стартапу «Avant».

Эта чикагская кредитная онлайн-платформа является одним из нескольких стартапов, которые надеются перевернуть рынок потребительского кредита, предоставляя возможность получить кредит быстрее, чем это может быть сделано через банки. «Avant» может некоторым заёмщикам предоставить кредит прямо в день обращения.

Компания «Avant», основанная в 2012 году, является самым быстрорастущим рыночным онлайн-кредитором, увеличившимся более чем на 1,6 млрд. долларов за три года. Компания, оцениваемая более чем в 2 млрд. долл., входит также в «unicorn club» (объединение стартапов стоимостью более 1 млрд. долл.)

Несколько лет назад она, возможно, представлялась рискованным местом для начала карьеры. Рассказ Кржижановского о его опыте работы в «Avant» разрушает все представления о работе в технологическом стартапе, начиная с движущих мотивов его сотрудников.

«Движущая сила» стартапа

«Даже в аспирантуре, где у людей самые разнообразные жизненный опыт и образование и где они, в общем случае, довольно сильно мотивированы, я не встречался с тем „драйвом“, с такой движущей силой, которые действуют на вас в первые несколько лет действительно быстрорастущего предприятия,» говорит он.

Хотя Кржижановский получил образование в области математики и статистики, в компании «Avant» он руководит программистами.

image
В офисе компании «Avant», Чикаго

Кржижановскому нравится выполнять различные обязанности в компании, что является для него приятным бонусом к пребыванию в небольшой организации. Здесь он также в состоянии видеть прямое воздействие своей работы.

«Когда у нас идёт поток клиентов, работой, которую делаю я и люди, с которыми я работаю, является постоянное принятие решений, и каждую секунду это фактически оказывает влияние на наших клиентов,» говорит Кржижановский.
«Без такой связи с реальным миром трудно объяснить себе любую выполняемую работу, и я считаю, что моё решение о переходе из науки в промышленность было правильным.»

Что такое информационные технологии?


Команда аналитиков Кржижановского, по существу, преобразовывает некоторые представления компании о потенциальных клиентах в определённые данные, которые могут быть использованы для анализа ценности этих клиентов как заёмщиков.

«То, что мы делаем, сводится, в конечном счёте, к принятию решений — но к принятию более качественному и более быстрому,» продолжает Кржижановский.

«Avant» должен иметь возможность определить, является ли тот или иной клиент честным. (Имеются два вида обмана, говорит Кржижановский: нематериальный подлог («мягкий» обман), такой как, например, использование текущего кредитного рейтинга для получения однократной ссуды при знании, что, например, подходит время выплаты некоторого большого долга, и материальный подлог («жёсткий» обман), такой как, например, хищение идентификационных данных.)

image

Его команда ведёт обработку при помощи «офлайновых» инструментов и методов машинного обучения, анализируя сотни или даже тысячи переменных, чтобы оценить риски мошенничества. Большинство кредиторов способно анализировать лишь несколько десятков переменных.

«Эффективность наших действий в том, что мы можем взять эти сложные алгоритмы и преобразовать их в такую программу, которая может принять решение немедленно,» говорит Кржижановский.

Команда способна выполнить задачу благодаря разработке собственных синтаксиса и грамматики программирования.
«Мы используем, действительно, лучшую в своём классе аналитику и технологию, чтобы обеспечить уникальное качество обслуживания клиентов,» сказал нам генеральный директор «Avant» Эл Голдстайн.

По его словам решение по более чем 50% клиентов «Avant» принимается в режиме реального времени, а финансирование по всем ним осуществляется на следующий рабочий день.

«Результатом является действительно высокое качество обслуживания клиентов и их удовлетворённость,» сказал он.

image
В офисе компании «Avant», Чикаго

На этой неделе компания «Avant» запустила свой новый продукт — финансирование приобретения автомобиля; в планах — выпуск кредитной карты.

Г-н Голдстайн предполагает вывести «Avant» также на международный рынок, в частности, в Великобританию и Канаду.
Команда аналитиков Кржижановского выросла с двух человек до 30-ти, и его позиция продолжает расти вместе с нею.
«Когда я пришёл работать сюда, я не знал, сколько я здесь пробуду: может быть, долго, а, может быть, лишь несколько месяцев,» говорит Кржижановский.

Два года спустя создаётся впечатление, что он, возможно, здесь на долгие годы.

Для проверки заемщиков может быть создана единая база мобильных номеров
09:30 12.04.2016
Необходимость новации назрела в связи с ситуацией на рынке взыскания банковских долгов.
В России может быть создана единая база данных мобильных номеров. К разработке законопроекта, который узаконит проверку принадлежности номеров сотовых операторов их владельцам, приступило Минкомсвязи. С помощью базы коллекторские агентства и банки смогут установить, что конкретный мобильный телефон принадлежит гражданину с соответствующим ФИО.
Как сообщают «Известия», поправки должны быть внесены в закон «О связи». В настоящее время они разрабатываются с участием представителей банков и коллекторских агентств. Впервые вопрос о необходимости создания единой базы данных был поднят в Общественной палате в 2015 году, дело сдвинулось с мертвой точки только сейчас.
Часто абоненты выкидывают «симки», а через шесть месяцев операторы передают номера новым владельцам. В итоге взыскатели не могут найти должников плюс беспокоят законопослушных граждан, не имеющих отношения к заемщикам.
Доступ к базе будет открыт не для всех участников рынка, его однозначно получат банки, говорит собеседник. По словам источника, перечень имеющих доступ к базе и порядок такого доступа установит правительство.
По словам президента компании «Секвойя кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, в большинстве развитых стран, где рынок коллекторских услуг существует уже несколько десятилетий, подобные законодательные акты действуют давно и признаны эффективными.
По словам Елены Докучаевой, сейчас большая часть жалоб на действия профессиональных коллекторов относятся к категории «я не тот, кто вам нужен» — когда люди ошибочно числятся должниками или поручителями. На такие жалобы приходится около 80–90%.
Официальные представители Минкомсвязи сочли комментарии по теме преждевременными.
Банкиры и коллекторы подержали новацию.
Юристы и сотовые операторы против создания единой базы данных мобильных номеров.
— Возможный положительный эффект от создания базы мобильных номеров в решении описанных ниже проблем будет минимальным, при этом откроются новые горизонты для злоупотреблений вследствие утечки информации,— уверена партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнапольская.— Кроме того, SIM-карты часто приобретаются одним лицом, а используются другим — это нормальная ситуация, которую нет возможности ограничить как-то законодательно, и это сводит эффект от создания такой базы мобильных номеров к нулю.
http://bankir.ru/novosti/20160412/dlya- ... -10117320/