31 май 2016, 15:26
я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.ost писал(а):З.Ы. Смысл базельской херни оценить достаточность капитала, а не вычислить совокупный риск в деньгах. Не читай ЦБ-шный перевод не ознакомившись предварительно с первоисточником и разжеванными "best-practice".
31 май 2016, 18:23
ck писал(а):я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.ost писал(а):З.Ы. Смысл базельской херни оценить достаточность капитала, а не вычислить совокупный риск в деньгах. Не читай ЦБ-шный перевод не ознакомившись предварительно с первоисточником и разжеванными "best-practice".
а пока такого нет (полагаю, и не будет), я позволю себе ориентироваться на п.3.1 из 3624-У: "система управления рисками в рамках ВПОДК должна позволять кредитной организации...осуществлять агрегирование количественных оценок значимых для кредитной организации рисков в целях определения совокупного объема риска, принятого кредитной организацией..."
31 май 2016, 18:57
ck писал(а):я готов узреть часть Базеля, говорящую мне о том, что считать совокупный риск необходимо в терминах "высокий", "средний", "низкий". только давайте прямо со ссылкой, что бы я сразу обомлел.
В рамках Базеля III была продолжена работа по детализации минимальных нормативов достаточности капитала и разработки более сложного порядка расчета активов, взвешенных по уровню риска (RWA).
31 май 2016, 19:27
Это что, ссылки на Базель? как насчет UL? эти тоже бывают большие и небольшие? =)))))ost писал(а):Найди здесь http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf где говорится, что надо считать совокупный риск в денежном выражении.
http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
31 май 2016, 19:59
ck писал(а):предлагаю вернуться к первоначальному вопросу про методологию определения значимых рисков
31 май 2016, 20:17
дело в том, что подход к оценке того или иного риска должен быть основан на уровне его значимости. Значимые Риски, как мне представляется, следует рассчитывать с повышенной точностью, используя продвинутые подходы. Даже если банк относится к категории кредитных учреждений, активы которых ниже 500 млрд и irb никто не спросит, для целей управленческого (читай настоящего) учета полезно понимать уровень значимости того или иного риска и в соответствии с ним выстраивать подходы к оценке.ost писал(а):ck писал(а):предлагаю вернуться к первоначальному вопросу про методологию определения значимых рисков
Я высказал своё мнение. Сначала идентифицировать и оценить уровни рисков, потом отнести высокие и средние риски к значимым. Затем рассчитать risk-weighted assets с учетом всех значимых рисков (вот как считать и коэффициенты для каждого из значимых рисков должно быть написано в методологии, это да, задача).
31 май 2016, 20:21
ck писал(а):На основе этой штуки я планирую избавиться от некоторых подвидов риска. Те мониторить, но чисто формально, на 1 листик писулей раз в квартал.
31 май 2016, 20:28
3624-у на это нам отвечает, что мы вправе закрывать незначимым риски профсуждением с качественной оценкой рискаost писал(а):ck писал(а):На основе этой штуки я планирую избавиться от некоторых подвидов риска. Те мониторить, но чисто формально, на 1 листик писулей раз в квартал.
Да, кстати, это в корне неправильно, закрывать глаза на существующие риски. ИМХО, за это будут драть. Я бы драл.
ЗЫ. Хотел ещё утром написать, но в метро фпячить неудобно.
31 май 2016, 22:12
ck писал(а):3624-у на это нам отвечает, что мы вправе закрывать незначимым риски профсуждением с качественной оценкой риска
31 май 2016, 23:49
да это и так понятно. ради этого я бы не разводил писанину на три листа. я хочу сделать методологию определения значимых рисков на количественных показателях.ost писал(а):Тогда признавай значимыми только те риски, которые обязан учитывать при расчёте обязательных нормативов. Можешь добавить ещё парочку "любимых". Остальные признаёшь незначимыми.
Сразу готовишь шаблон объясниловки, почему остальные риски незначимые, например, все застрахованы, или ещё что-то. Критически смотришь на объясниловку, и там где "не катит" переносишь в значимые риски.