Банковская система рф

клиенты будут открывать счета в Центральном банке напрямую, считает глава Сбербанка Герман Греф.
...
Я себя готовлю к такому будущему», — заявил он, выступая в «Сколково».

Видимо подразумевается, что претензии клиенты будут тоже в ЦБ писать и ЦБ будет выполнять всю операционную работу.
ЦБ сам для себя будет писать нормативные документы, сам себя будет контролировать, а Греф будет только

собирать и анализировать информацию

и грести бабло.

Ну-ну.

ЦБ увидел риски для системы страхования вкладов в 77 банках
25.05.2016
ЦБ ввел ограничения в отношении 77 банков, сообщил зампред регулятора Михаил Сухов. По его словам, 72 из них ограничен объем привлечения средств населения, остальным — уровень процентной ставки

Риски для системы страхования вкладов в настоящее время представляют 77 российских банков. Об этом заявил зампред Центробанка Михаил Сухов в эфире телеканала «Россия 24».

«Ограничения ЦБ РФ — это состояние банка, в течение которого регулятор пытается использовать все возможности с нынешними владельцами и менеджерами банка. Одновременно мы пытаемся снять риски с системы страхования вкладов. Сейчас в таком состоянии находятся 77 банков, 72 из них мы ограничили объем привлечения средств населения, пяти — уровень процентной ставки», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

Зампред регулятора при этом отметил, что восьми банкам запрещено привлекать вклады населения, подчеркнув, что в этом случае «ситуации более сложная».

Также Сухов сообщил, что ЦБ в случае необходимости предоставит АСВ дополнительные средства для выплат вкладчикам лишенных лицензий банков. «У нас нет каких-либо ограничений в кредитовании агентства по страхованию вкладов для осуществления выплат вкладчикам. Сейчас агентство нам должно 358 млрд руб., получит столько, столько нужно», — подчеркнул он.

Глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев между тем в эфире телеканала «Россия 24» в среду предупредил о рисках сознательного открытия депозитов в «банках-помойках». «Если вы как вкладчик несете деньги в «помойку», то нам потом придется вместе искать эти деньги долго. Мы их, скорее всего, найдем, но в ряде случаев это займет время. И если там есть признаки «рисования», то мы совместно с МВД постараемся по полной программе этих людей привлечь», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Исаева, в ​ряде банков с отозванной лицензией зафиксированы искажения данных реестра вкладчиков. «Мико-банк, Стелла-банк, Кроссинвестбанк и еще ряд других банков. Мы видим в них искажение бухгалтерии. Это практически уничтожение баз данных, фальсификация многочисленная», — подчеркнул глава АСВ.

Ранее в мае Сухов заявлял, что за три года ЦБ отозвал лицензии у 250 банков, из которых 39 — в этом году. По словам зампреда регулятора, недостаток активов над обязательствами во всех банках «превысил триллион рублей», а у тех, у которых отозвана лицензия в 2016 году, — 360 млрд руб.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/25/05/2016/5 ... ?from=main

Медведев разрешил временно размещать деньги на капремонт на депозите
30.05.2016
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документы, согласно которым разрешается временно размещать деньги на капитальный ремонт на банковском депозите. Об этом премьер заявил сегодня на совещании с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

«Средства капитального ремонта, которые планируется направить подрядчикам, после того как работы окончены <...> могут временно размещаться на банковском депозите», — сообщил глава кабмина. По его словам, деньги можно размещать для того, чтобы «эти деньги не исчезали и не подвергались избыточному воздействию инфляции».

Полученные от депозитов доходы можно будет потратить «только на цели капитального ремонта», добавил Медведев. Средства можно будет размещать в российских банках, капитал которых составляет не менее 20 млрд руб. При этом полученные от депозитов доходы можно будет потратить «только на цели капитального ремонта», добавил Медведев.

Закон о взносах на капремонт был принят правительством в 2012 году. В ряде регионов плата начала взиматься лишь с 2014 года. В Москве плату ввели летом 2015 года, и она составила 15 руб. за 1 кв. м.

Генпрокуратура в марте 2016 года назвала неконституционными сборы на капремонт многоквартирных домов. Собственники помещений не смогут распоряжаться деньгами, которые были перечислены на счет оператора, указывало ведомство в отзыве для Конституционного суда. Однако через несколько дней Генпрокуратура сменила свою позицию.

Депутаты Госдумы России из фракции «Справедливая Россия» и КПРФ ранее обращались с запросом о проверке в Конституционный суд России на соответствие Конституции РФ положений об обязательном сборе за капремонт в КС. В частности, представители «Справедливой России» пытались оспорить ч.4 ст.179 Жилищного кодекса РФ, согласно которой оператор может «перебрасывать» деньги, собранные на капремонт жильцами одного дома, на работы в другом доме. Эсеры отмечали, что собственников жилья помещают в «общий котел» без их воли.

В результате КС не обнаружил нарушений Конституции в оспариваемых положениях и напомнил, что местные органы власти предприняли меры для выбора способа формирования фонда капитального ремонта — на счет регионального оператора или на специальный счет.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/574c412a9a7947fb2c8ef5cd

03 Jun 2016 6:43 AM EST
Fitch опубликовало обзор российских банков за апрель 2016 года

Fitch Ratings-Moscow-03 June 2016: Ссылка на отчет Fitch «Обзор российских банков за 4 мес. 2016 года» (Russian Banks Datawatch 4M16 - xls): https://www.fitchratings.com/creditdesk ... _id=882617

(перевод с английского языка)
Fitch Ratings-Москва-02 июня 2016 г. Fitch Ratings опубликовало новый выпуск «Обзора российских банков» (Russian Banks Datawatch), ежемесячной публикации таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам.

Этот выпуск (доступный на сайте www.fitchratings.com или по приведенной выше ссылке) включает в себя:

- Балансовые данные на 1 мая 2016 г., а также изменения в течение апреля 2016 г. и с 1 января 2016 г.

- Графики, иллюстрирующие изменения балансов за 4 месяца 2016 г., по основным банкам в государственной, частной и иностранной собственности, а также розничным банкам.

Fitch отмечает следующие основные события апреля 2016 г.:

Корпоративное кредитование в секторе номинально сократилось на 0,6 трлн. руб. (-1,7%), но немного выросло, на 35 млрд. руб. (0,1%), с корректировкой на 5-процентное повышение курса рубля к доллару США. Заметное увеличение имело место у Газпромбанка (63 млрд. руб., 2%), Банка Россия (26 млрд. руб., 8,8%), Альфа-Банка (30 млрд. руб., 2,5%) и Банка ФК Открытие (20 млрд. руб., 1%). Наиболее сильное снижение отмечается у Сбербанка (62 млрд. руб., -0,5%) и Банка Москвы (45 млрд. руб., -0,5%).

Розничные кредиты в секторе в целом оставались стабильными (как в номинальном, так и в реальном выражении), так как рост у госбанков на 0,8% (в основном у Сбербанка и ВТБ24) был нивелирован аналогичным снижением у других банков. Среди специализированных розничных банков рост отмечен у банка Тинькофф (на 1%), в то время как у Восточного экспресса и Ренкредита объемы кредитных портфелей оставались стабильными, а у Хоум Кредита, Русского Стандарта и ОТП произошло дальнейшее сокращение их кредитных портфелей примерно на 2%.

Клиентское фондирование (без учета фондирования от государственных структур) в номинальном выражении уменьшилось на 0,6 трлн. руб. (-1,2%), но выросло на 344 млрд. руб. (0,7%) с корректировкой на влияние обменного курса. Последний показатель включает отток корпоративного фондирования в 132 млрд. руб. (-0,5%) и приток розничных депозитов в 476 млрд. руб. (2,2%). Наибольшее снижение корпоративных средств с корректировкой на влияние обменного курса было у Сбербанка (168 млрд. руб., -2,2%), ЮниКредитБанка (121 млрд. руб., -14%, что в значительной мере нивелировало приток в 154 млрд. руб. в марте), Россельхозбанка (104 млрд. руб., -8,7%), Банка РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ (24 млрд. руб., что, судя по всему, было компенсировано сопоставимым сокращением вложений в паевые фонды), Банка Россия (32 млрд. руб., -6,7%) и Новикомбанка (27 млрд. руб., -15%, что в значительной мере нивелировало приток в 36 млрд. руб. в марте). В то же время существенный ежемесячный приток отмечается у ВТБ (307 млрд. руб., 7,3%), Газпромбанка (73 млрд. руб., 2,8%) и Альфа-Банка (33 млрд. руб., 4,3%). Приток розничных депозитов были равномерно распределен по сектору. Основным источником новой ликвидности была денежная эмиссия Центрального банка России («ЦБ РФ»), которая направлялась на покупку иностранной валюты у Министерства финансов, когда оно продавало средства резервных фондов для финансирования дефицита бюджета (около 400 млрд. руб. в апреле).

Государственное фондирование сократилось на 621 млрд. руб. (-11,5%) за вычетом изменений обменного курса, так как банки расходовали свои запасы ликвидности в ожидании сезонно более низкого спроса на ликвидность ввиду майских праздников. Чистое сокращение состояло из очень крупной выплаты рублевого фондирования ЦБ РФ на 907 млрд. руб. (в том числе 606 млрд. руб. от ВТБ и 99 млрд. руб. от Сбербанка), что частично компенсировалось новыми заимствованиями на 181 млрд. руб. из региональных и федерального бюджетов, 83 млрд. руб. от Министерства финансов и 22 млрд. руб. от других государственных структур.

Мы ожидаем, что сектор выплатит основную часть остающегося рублевого фондирования от ЦБ РФ к концу 3 кв. 2016 г. и начнет аккумулировать избыточную рублевую ликвидность. ЦБ РФ обеспокоен потенциальным влиянием на инфляцию в случае, если банки слишком быстро используют эту ликвидность для выдачи новых кредитов, и поэтому рассматривает различные варианты стерилизации ликвидности (так, в апреле ЦБ РФ продавал банкам государственные облигации из своего портфеля). Валютное фондирование от ЦБ РФ было стабильным на уровне 16 млрд. долл., из которых 14 млрд. долл. использовались Открытием, главным образом для приобретения двух третей выпуска российских еврооблигаций с погашением в 2030 г.

Согласно отчетности в апреле сектор имел чистую прибыль в 17 млрд. руб. (доходность на средний капитал (ROAE) 2% в годовом выражении), исключительно за счет прибыли Сбербанка на сумму 42 млрд. руб. (ROAE 21%). Значительный убыток на сумму 22 млрд. руб. (-16% от капитала на конец марта) неопределенного характера имел Банк Москвы, в то время как убытки, обусловленные обесценением, были признаны Промсвязьбанком (3 млрд. руб., -4%) и Новикомбанком (3 млрд. руб., -18%, которые были полностью компенсированы финансовой помощью от Ростеха на сумму 5,2 млрд. руб.). Среди розничных банков Хоум Кредит, Тинькофф и Ренкредит согласно отчетности имели существенную прибыль, равную 2% от капитала на конец марта, Русский Стандарт был немного ниже точки безубыточности, а Восточный экспресс и ОТП отразили убытки, равные 3%-4% от их капитала.

Средневзвешенные показатели капитала у банков выборки в апреле немного улучшились на 10-20 б.п. ввиду того, что 5-процентное повышение курса рубля обусловило дефляцию валютных активов, взвешенных по риску. Показатели базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2) повысились на 23 б.п. соответственно до 8,3% (минимум 4,5%), и 8,6% (минимум 6%), а показатель общего капитала (Н1.0) вырос на 12 б.п. до 12,6%.

По нашим оценкам, текущий запас капитала (без учета потенциальной будущей прибыли) у 45 банков выборки (без учета банков, которые уже нарушают нормативы, находятся в процессе оздоровления или не раскрывают показатели капитализации) является достаточным, чтобы покрыть потенциальные потери по кредитам на уровне менее 5% кредитов, а 6 могли абсорбировать менее 1%. К последним относятся ВТБ24, Первобанк, МДМ, Восточный экспресс, УБРиР и Московский Индустриальный Банк.

Некоторые банковские группы ведут деятельность с очень низким или даже отрицательным капиталом на агрегированной основе (группы БИНБАНК и СМП Банк), главным образом ввиду того, что они осуществляли санацию банков, испытывающих проблемы и оперирующих с очень низким уровнем капитала. Хотя данные моменты в основном выправляются в отчетности по МСФО за счет признания доходов от переоценки до справедливой стоимости практически беспроцентного фондирования, полученного от Агентства по страхованию вкладов, по российской отчетности такие доходы отражаются постепенно. Fitch полагает, что имеется высокий риск недооценки покупателями потенциальных проблем приобретенных банков, что может угрожать их собственной капитализации, если властями не будет предоставлена дальнейшая поддержка (так, Открытие уже запросило дальнейшую поддержку по банку Траст, Новикомбанк, как сообщается, мог недооценить проблемы у Фондсервисбанка, а БИНБАНК предусмотрительно деконсолидировал Рост Банк, абсолютная величина отрицательного капитала которого в настоящее время в 4 раза превышает значение на дату приобретения).

Статья опубликована в № 4091 от 08.06.2016 под заголовком: «Базель» стоил капитала
Сколько капитала банки потеряли после введения «Базеля III»
Около 20 банков, активно занимавших под залог кредитов, потеряли 1,5 п. п. достаточности капитала
07.06.16 23:46Ведомости
Коэффициенты риска по ряду активов были увеличены ЦБ с 2016 г. в соответствии c новыми требованиями «Базель III»

Повышение коэффициентов риска по младшим траншам сделок секьюритизации оказало негативное влияние примерно на 20 российских банков, подсчитали аналитики рейтингового агентства S&P. В среднем их достаточность капитала снизилась примерно на 1,5 процентного пункта и только у пяти банков капитал пострадал от повышенных коэффициентов сильнее, пишут они.

По данным S&P, показатель достаточности капитала (Н1) банка «Жилфинанс» рухнул на 9,15 п. п. к 1 февраля 2016 г. и составил 10,43%, причем основная часть сокращения – 8,05 п. п. – пришлась на коэффициент риска по младшим траншам секьюритизации. Если бы банку не пришлось взвешивать младшие транши с повышенным коэффициентов, его Н1 равнялся бы 18,48%, указывают аналитики.

На втором месте – «Кредит Европа банк», показатель достаточности капитала которого из-за роста коэффициента сократился на 4,44 п. п. до 9,13%. За ним следует «Абсолют банк», потерявший 2,12 п. п. достаточности капитала. У «Возрождения» Н1 сократился на 2,47 п. п., из них 1,7 п. п. банк потерял на младших траншах (см. таблицу).

Коэффициенты риска по ряду активов были увеличены ЦБ с 2016 г. в соответствии c новыми требованиями «Базель III». Сильнее всего выросли риск-коэффициенты по младшим траншам сделок секьюритизации – со 100 до 1250%. В обмен на просьбы банкиров повременить с новшествами ЦБ впервые смягчил требования по достаточности капитала – с 2016 г. минимальное значение Н1 – 8% (ранее – 10%), уровень достаточности базового капитала (Н1.1) – 4,5% (ранее – 5%), что и поддержало банки в период, когда резкое снижение нормативов из-за нового регулирования было очевидным.

Обычный размер младших траншей на развитых рынках составляет 5–8% от размера выпуска и с новым коэффициентом в 1250% означает нагрузку на капитал в 62,5–100% от объема обеспечения, объясняют в S&P, в России на младшие транши приходится 10–20% выпуска, соответственно, нагрузка на капитал может достигать 125–250%.

Новые коэффициенты оказывают слишком сильное воздействие на российские сделки секьюритизации и могут препятствовать дальнейшему развитию рынка, полагают аналитики. Однако банкиры держатся увереннее.

«Мы планируем оптимизировать параметры наших сделок по секьюритизации, чтобы наиболее полно отвечать требованиям ЦБ», – передал через представителя предправления банка «Жилфинанс» Руслан Исеев. Каким образом банк этого добьется, он не пояснил, но заверил, что продолжит специализироваться на ипотеке и считает секьюритизацию «самым оптимальным источником финансирования». От сделок не собирается отказываться и «Абсолют банк», говорит его представитель.

Из ответа пресс-службы «Кредит Европа банка» следует, что повышение коэффициентов снизило H1 на 3,5 п. п.: «В 2015 г. банк провел крупную (на 12 млрд руб.) сделку по секьюритизации портфеля автокредитов». В случае если банк будет проводить секьюритизацию, он использует схему с минимальной нагрузкой на капитал, сообщил он.

Недавно такую сделку провел Банк Москвы, выпустив ипотечные облигации на 6,6 млрд руб., причем риск был покрыт кредитом, который банк выдал компании-эмитенту, а размер младшего транша составил менее 1% выпуска. Представитель ЦБ вчера на вопросы «Ведомостей» не ответил.
http://www.vedomosti.ru/finance/article ... -bazel-iii

Глава АСВ предложил государству вмешаться в банковскую консолидацию во избежание ликвидации до 90% банков
17.06.2016 12:06
​Глава АСВ предложил государству вмешаться в банковскую консолидацию во избежание ликвидации до 90% банков
Исаев: 90% оставшихся банков уйдут с рынка, если государство не вмешается в процесс консолидации сектора
Генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев предложил властям вмешаться в процесс консолидации банковского сектора во избежание ликвидации до 90% оставшихся на рынке банков. С соответствующим заявлением глава госкорпорации выступил на ПМЭФ-2016.

«Консолидация и уход банков с рынка неизбежны. Вопрос в том, дадим ли мы возможность банкирам уйти по-хорошему, или они все пройдут через горнило принудительной ликвидации и банкротства. Уйти по-хорошему банкирам сейчас невозможно, потому что невозможно продать свой бизнес на рынке... Если государство не вмешается в такую консолидацию, то минимум 80%, а то и 90% оставшихся банков пройдут через процедуру не совсем приятного общения с АСВ», — сказал Исаев.

Он указал, что российская банковская система носит универсальный характер. «Банковская система так или иначе консолидируется. Вопрос: эта консолидация будет в той или иной мере управляться государством или нет? Если эта консолидация государством управляться не будет, тогда нам хватит сил, чтобы оставшиеся банки, так сказать, обработать и «похоронить». Если же какая-то будет вводная по консолидации, то тогда нам будет меньше работы», — пояснил глава АСВ.

«Если же мы найдем способ дать возможность людям из своего бизнеса выходить до того момента, когда все стало совсем плохо, тогда есть шанс, что этот процесс консолидации будет относительно миролюбивым», — резюмировал Исаев.
Источник: Banki.ru
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9010453

Банк внутреннего сгорания
рейтинг
07.07.2016
Первые итоги текущего года таковы: темпы роста основных показателей банковской системы близки к нулевым, что свидетельствует уже не о стагнации, а о нормализации рынка. При этом отечественная банковская система стремительно поляризуется, число убыточных банков растет, а львиная доля прибыли фиксируется у небольшого числа крупнейших банков. Впрочем, на внешний мир эти процессы пока не влияют: заниматься наращиванием кредитования предприятий и граждан банкиры не спешат.

Номинальный спад

Если ориентироваться на чисто финансовые результаты, первый квартал 2016 года для российской банковской системы можно назвать "периодом застоя". Ключевые показатели по его итогам практически не изменились. По данным рейтинга "Интерфакс-ЦЭА", совокупные активы российской банковской системы в первом квартале 2016 года уменьшились на 2,26%, совокупный объем кредитов небанковскому сектору экономики сократился на 2,82%, физическим лицам — на 0,41%. Однако эти цифры нельзя рассматривать как признаки реального спада. Уменьшение количественных показателей практически полностью связано с укреплением курса рубля в первом квартале и, соответственно, снижением номинальной рублевой стоимости валютных активов. Если же учитывать валютную переоценку, то, согласно данным Банка России, активы выросли на 0,2%, совокупный объем кредитов экономике сократился на 0,2%, причем объем кредитов нефинансовым организациям не изменился, объем кредитов физическим лицам сократился на 1,0%.

Изменение основных показателей банковской системы, как видно, было чисто символическим. Вместе с тем можно вспомнить, что в конце 2015-го — начале 2016-го наблюдались резкое снижение цен на нефть и обесценение рубля. Аналогичная картина была в конце 2014-го и первом квартале 2015-го: сначала резкая девальвация рубля, а потом постепенное укрепление российской валюты. В связи с этим интересно посмотреть, как изменилась реакция российской банковской системы на подобные шоковые воздействия.

Согласно данным Центробанка, по итогам первого квартала 2015 года статистика по банковской системе выглядела так: активы — сокращение на 4,1% (-5,3% с учетом валютной переоценки), кредиты нефинансовым организациям — прирост на 0,3% (-1,0%), кредиты физическим лицам — снижение на 3,4% (-3,5%), совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов — сокращение на 0,7% (-1,7%).

Очевидно, что снижение нефтяных цен и девальвацию рубля на рубеже 2015-2016 годов российская банковская система пережила гораздо менее болезненно, чем годом ранее.

"Ключевой тенденцией первого квартала стала слабая динамика основных статей баланса банковской системы,— полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.— Важное влияние на деятельность банковского сектора оказывали макроэкономические факторы... Цены на нефть находились на низком уровне. В подобной ситуации нулевая динамика была скорее неплохим результатом, если учитывать, что год назад по итогам первых трех месяцев было зафиксировано заметное сокращение большинства основных показателей банковской системы".

"Слабая динамика активов в первом квартале 2016 года обусловлена продолжающимся спадом в экономике. Кроме того, укрепление рубля на 7,2% по отношению к доллару привело к сокращению валютных статей баланса",— отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Одной из главных тенденций, наметившихся в первом квартале 2016 года, стало улучшение ситуации с ликвидностью банковской системы. Наиболее наглядно это проявилось в сокращении объема заимствований у Центробанка: за данный период объем привлеченных средств, полученных кредитными организациями от Банка России, снизился с 5,36 трлн руб. до 4,06 трлн руб., а их доля в пассивах упала с 6,5% до 5,0%. "Сокращение задолженности перед ЦБ банки реализовали за счет уменьшения запасов денежных средств и эквивалентов, а также за счет замещения кредитов ЦБ на ресурсы межбанковского рынка",— поясняет Дмитрий Монастыршин.

"Банки размещали избыточную ликвидность на счетах и депозитах ЦБ, объем требований кредитных организаций к Банку России по депозитам и корреспондентским счетам за март увеличился на 22,3%, в то время как объем заимствований у ЦБ сокращается",— говорит директор центра стратегической координации Росбанка Дмитрий Смирнов.

Отметим, что в дальнейшем эта тенденция стала заметнее. За апрель объем привлеченных российскими банками средств ЦБ сократился еще почти на 1 трлн руб.— до 3,1 трлн руб., а их доля в пассивах упала до 3,9%. При этом в аналитических материалах Банка России появились рассуждения о возможности перехода банковской системы от общего дефицита ликвидности к общему профициту ликвидности — подобной ситуации не наблюдалось со времен финансового кризиса 2008 года.

"Дефицитное расходование бюджета, слабый спрос на кредиты и относительно большой объем средств на счетах и депозитах сделали менее острой проблему дефицита ликвидности, актуальную для банковского сектора с 2011 года",— говорит Наталья Ващелюк.

Вместе с тем появление у банков значительного объема относительно свободных средств привело лишь росту котировок наиболее надежных инструментов фондового рынка — государственных облигаций и долговых бумаг ведущих российских эмитентов. Рынок же кредитования — как частных лиц, так и корпоративных заемщиков — топтался на месте.

Впрочем, некоторые аналитики считают, что и это неплохо. "Все же, если считать год к году, рост в корпоративном кредитовании есть, хотя, конечно, не особенно большой,— полагает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Наталья Березина.— Кроме того, я бы отметила сокращение темпов падения розничного кредитования и прекращение роста доли розничной просрочки внутри квартала".
....
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3031292

МВФ нашел в банковском секторе России скрытые плохие долги
14.07.2016
Доля плохих активов в банковской системе России, возможно, существенно занижена, предупредил МВФ российские власти, из-за чего кредитным организациям могут понадобиться новые финансовые вливания

Качество активов в российском банковском секторе может на самом деле быть гораздо хуже, чем показывают официальные данные, предупредил Международный валютный фонд (МВФ) в ежегодном докладе по итогам консультаций с российскими властями. Уровень проблемной задолженности, составлявший по данным банковской отчетности 9,2% к концу первого квартала 2016 года, может быть примерно на 3,5 п.п. выше, если сделать поправку на реальное качество реструктурированных кредитов, ошибочную или недостоверную классификацию некоторых ссуд и практику перевешивания плохих активов на забалансовые аффилированные структуры, говорится в материалах МВФ.

Банковский сектор России сейчас стабилен, но он подвержен «значительным рискам», главный из которых — качество активов, считает МВФ. Даже если России удастся избежать дальнейшего ухудшения макроэкономической ситуации, убытки банков по проблемным кредитам могут быть «существенными». Согласно проведенной фондом оценке стабильности финансовой системы (FSAP), дефицит капитала российских банков в результате занижения проблемных активов может составить 0,5–1% ВВП. И в стрессовых сценариях он достигает порядка 4,5% ВВП в 2017–2018 годах. Впрочем, это касается только сценария, в котором моделируются падение российской экономики почти на 8%, средняя цена нефти Brent в $19 за баррель и курс доллара на уровне 100 руб., следует из материалов МВФ.

«Кредитное качество продолжает ухудшаться при объявленном уровне просроченной задолженности в 9,2% в первом квартале 2016 года», — отмечает фонд. На 1 июня 2016 года доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме кредитов российских банков, по данным ЦБ, достигала уже 9,4%. Показатель достаточности капитала по банковской системе составляет сейчас 12,4% (при нормативе минимум 8% с 1 января 2016 года, ранее — 10%). Но практика кредитования связанных сторон и риски концентрации кредитных портфелей на отдельных заемщиках вызывают беспокойство, пишет МВФ, и банковскому сектору, вероятно, понадобится дополнительный капитал.

Фонд считает, что Банк России должен провести улучшенные стресс-тесты с вниманием на забалансовые проблемные активы и выполнить системную проверку качества активов, которая покажет, какие банки нуждаются в капитале.

В конце 2014 года правительство выделило 1 трлн руб. на программу докапитализации банков через ОФЗ, к настоящему времени эта программа почти завершена: на 1 апреля 2016 года 30 банкам переданы ОФЗ на 816 млрд руб., согласно отчетности Агентства по страхованию вкладов.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/finances/13/07/2016/5 ... ?from=main

Moody`s ждет восстановления в 2017 году
Банки
21.07.2016
Рейтинговое агентство Moody`s ожидает, что российские банки начнут оправляться от кризиса в 2017 году, а в этом году сектор продолжит балансировать на грани безубыточности, отправляя всю прибыль в резервы под проблемные долги. Большинство российских банков по итогам 2016 года покажет небольшую прибыль или как минимум нулевой результат, сказал младший управляющий директор банковской группы Moody`s по региону EMEA Ярослав Совгира. "Мы видим продолжающийся рост просроченной задолженности. Если ориентироваться на МСФО-отчетность, то мы ожидаем, что проблемные кредиты вырастут примерно до уровня 14-16%",--сказал он. В Moody`s ждут, что банки должны будут восстановить уровень покрытия проблемных кредитов резервами до "комфортного" — порядка 75%, сейчас он значительно ниже. Также агентство прогнозирует увеличение спроса на кредиты на фоне сокращения стоимости фондирования, предполагая, что ЦБ еще снизит ставку до конца года на 50-100 базисных пунктов. Однако кредитный портфель вряд ли вырастет больше, чем уровень инфляции.
http://www.kommersant.ru/doc/3043326

Mail.ru Group переоценит заемщиков
Компания поможет банкам оценить кредитные риски
25.07.2016
Mail.ru Group совместно с бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" разработала модель оценки кредитных рисков для российских банков. Это первый продукт бизнес-направления "большие данные" (Big Data), которое холдинг запустил в январе. Участники рынка предупреждают, что для распространения сервиса придется накопить серьезную историю его применения.
Mail.ru Group и БКИ "Эквифакс Кредит Сервисиз" создали продукт для российской банковской системы — предсказательную модель оценки кредитных рисков, разработанную с использованием методов машинного обучения, рассказали "Ъ" в интернет-компании. Для этого эксперты Mail.ru Group совместно с аналитиками "Эквифакса" провели оценку рынка розничного кредитования, выявив высокорисковые сегменты, которых избегают основные игроки, говорит представитель компании. К примеру, по его словам, есть много людей, у которых прежде были проблемы с получением кредита по разным причинам (несоответствие параметрам банка, кредитная история и т. д.). "Банки очень настороженно относятся к такому сегменту, стараясь минимизировать им выдачу кредитов. Наша модель позволяет среди них выявлять качественных заемщиков",— добавил он.

Как объясняют в Mail.ru Group, эффект для участников финансового рынка состоит в возможности выйти в новые сегменты кредитования, получить минимальную стоимость риска, повысить approval rate (уровень одобрения заявок). "Применение такого продукта в среднесрочной перспективе может привести к снижению процентных ставок за счет контроля над одной из основных составляющих — стоимостью риска",— полагают в компании. По ее расчетам, использование сервиса даст банкам "десятикратную экономию на рисках".

У Mail.ru Group уже есть клиенты, пользующиеся новым сервисом, но их имена и стоимость услуги не раскрываются. "Не исключено, что они будут зарабатывать на внедрении и кастомизации платформы под заказчика, а также примут за основу сервисную модель, в рамках которой деньги берутся либо за количество обработанных заявок, либо в качестве платы взимается некий процент от суммы кредита",— считает глава отраслевых проектов управления сервисов ГК Softline Дмитрий Новиков.

Big Data — аналитика неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия для получения человеком воспринимаемых результатов. К "большим данным" относят информацию, которая генерируется как пользователем и может быть его персональной, так и техникой, независимо от человека (показатели счетчиков, данные видеонаблюдения, нагрузки на сегменты сетей электроэнергии, геопозиционирования, базовых станций сотовых сетей). По оценке Wikibon, в 2015 году мировой рынок продуктов и услуг для работы с Big Data вырос на 17%, до $33,3 млрд, а к 2020 году увеличится до $61 млрд. Его российский сегмент Московская биржа оценивала в 2015 году в $500 млн, считая, что в 2018 году он вырастет до $1,7 млрд. Mail.ru Group создала направление "большие данные" в январе этого года.

Большинство банков, особенно крупные, сами строят свои модели скоринга, и войти на этот рынок с независимым решением непросто, считает Сергей Скрипников из Фонда развития интернет-инициатив (его портфельный проект Scorista использует 7 тыс. параметров для скоринга высокорисковых заемщиков в микрофинансовых организациях). "Но есть и плюс: многие банки уже работают с "Эквифаксом", выборка у этого БКИ большая и хорошая,— продолжает он.— Вообще, у банков скоринг в решении о выдаче кредитов занимает 20-25%, остальное приходится на "безопасников". Кроме того, в среднем у банков "плохих" заемщиков — 10-15%". Если Mail.ru Group со своим продуктом покажет, что они снижают эти цифры хотя бы на несколько процентов, банки заинтересуются, полагает господин Скрипников.

Предиктивная аналитика и машинное обучение сейчас широко используются многими вендорами: из иностранных — IBM (Watson), SAS (SAS Intelligence Platform), из российских разработок — ABBYY и Cognitive, приводит примеры господин Новиков. Но, по его словам, разработчик столкнется с рядом сложностей: должна накопиться история применения сервиса, поскольку такие системы работают тем точнее, чем больше исторических данных в их распоряжении.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3046931