kuap.ru

Коллеги, добрый день!

Подскажите толковую литературу по расчету экономического капитала (не голые цбшные рекомендации, а исследования в данном направлении и тд)
Конкретно меня интересует составляющая кредитного риска в капитале, а если еще подробнее - анализ портфеля, кредитный вар. Под руки попалась буквально две статьи на русском (старая, 2005 год от Альфовцев и Помазангов, но там не совсем про то) и на инглише есть хорошая книга. но там опять же, не совсем про то.

Спасибо!

Любопытный материал тут есть (англ.):

http://www.ermsymposium.org/2013/pdf/er ... r-yang.pdf

спасибо, прикольная штука. есть, в принципе, и на русском работы с копулой. только ее фиг выберешь =((