Группировки банков по единым признакам

Обновленный список госбанков России с оценками. Повторюсь, что в него входят только головные банки холдинга, т.е. 24-ка не включена из-за принадлежности к ВТБ. Банки под ВЭБом считаем не входящими ни в какой холдинг.

оценка регн наименование банка
(3) 1481 СБЕРБАНК РОССИИ
(3) 1000 ВТБ
(3) 3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК
(2) 3466 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
(1) 2590 АК БАРС
(2) 1470 СВЯЗЬ-БАНК
(2) 1942 ГЛОБЭКС
(2) 2546 НОВИКОМБАНК
(2) 2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ
(2) 3340 МСП БАНК
(2) 3287 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
(1) 3360 КРАЙИНВЕСТБАНК
(2) 2790 РОСЭКСИМБАНК
(1) 708 БАНК КАЗАНИ
(2) 1088 МАК-БАНК
(1) 2484 ОНЕГО
(1) 2898 КУБАНСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАНК
(1) 704 РУСЬ
(1) 3294 ОРЕНБУРГ
(1) 2802 ЙОШКАР-ОЛА
(1) 1280 ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК

Остался вопросы, включать ли КАМЧАТПРОФИТБАНК (2103), ПРОМИНВЕСТБАНК (2433) с оценкой (1) и ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (2402), АБСОЛЮТ БАНК (2306) с оценкой (2)?

Коллеги, уточнения к списку приветствуются!

А российский "Проминвестбанк" тут причем? Ты его с украинским (который дочка ВЭБа) не путаешь?

"Камчатпрофитбанк" принадлежит частным лицам, поэтому его тоже не сюда.

"Абсолют банк" не относится к категории госбанков.

А российский "Проминвестбанк" тут причем? Ты его с украинским (который дочка ВЭБа) не путаешь?
"Камчатпрофитбанк" принадлежит частным лицам, поэтому его тоже не сюда.
"Абсолют банк" не относится к категории госбанков.

Согласен, фтопку. Еврофинанс надо ли включать?

Прилагаю полный перечень банков-нерезидентов с лицензией ЦБ. Обратите, что в списке есть несколько мелких НКО-шек.

[+] полный перечень нерезидентов

оценка регн наименование
***перечень банков с международными рейтингами***
(3) 2557 СИТИБАНК
(3) 3307 ДАНСКЕ БАНК
(3) 3235 СЭБ БАНК
(3) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)
(3) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ
(3) 1 ЮНИКРЕДИТ БАНК
(3) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
(2) 2309 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)
(2) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК
(3) 3407 БНП ПАРИБА
(3) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК
(2) 3475 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ
(3) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК
(3) 2216 БАНК ИНТЕЗА
(3) 3390 НАТИКСИС БАНК
(3) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
(2) 316 ХКФ БАНК
(2) 3480 БАНК БЦК - МОСКВА
(3) 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК
(2) 3395 МБА-МОСКВА
(2) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК

***перечень банков без рейтингов***
(3) 3328 ДОЙЧЕ БАНК
(3) 2594 КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ
(1) 3470 ТОЙОТА БАНК
(3) 3333 КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)
(1) 3500 ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС
(1) 170 РН-БАНК (СИБИРЬ)
(3) 2494 БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)
(1) 3482 БМВ БАНК
(1) 3473 МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС
(3) 3456 МОРГАН СТЭНЛИ БАНК
(3) 2119 АЛЕФ-БАНК
(2) 3275 ГАРАНТИ БАНК-МОСКВА
(2) 3479 УРИ БАНК
(2) 2867 ИШБАНК
(3) 3490 ГОЛДМАН САКС БАНК
(2) 2555 ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА
(2) 3396 МИР БИЗНЕС БАНК
(2) 3303 АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК
(2) 3061 ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК
(1) 3481 БАНК ПСА ФИНАНС РУС
(3) 3463 Ю БИ ЭС БАНК
(2) 969 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК
(2) 3446 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ (ИНДОБАНК)
(2) 3283 НБК-БАНК
(2) 3329 АЙСИАЙСИАЙ БАНК ЕВРАЗИЯ
(1) 2789 МС БАНК РУС
(2) 2559 ЗИРААТ БАНК (МОСКВА) (ЗЕРБАНК)
(1) 2726 ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК
(1) 3460 АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК
(3) 3519 ИКАНО БАНК
(3) 3516 ОНЕЙ БАНК
(1) 3517 ПЭЙПАЛ РУ
(2) 430 ИДЕАБАНК

***исключены из первоначального списка***
ФОРУС БАНК(3457), КАПИТАЛБАНК (2547)

Я хотел бы сосредоточиться на проставлении кластерных оценок банков, имеющих международные рейтинги, т.к. на них проще всего проверить правильность кластеризации.
Имеем следующий перечень банков, оценки по которым проставлялись следующим образом - оценка 3 для развитых стран, оценка 2 для развивающихся стран, оценка 1 для "автомобильных банков" и сегмента "расчеты" (это два сегмента не рейтингованы и присутствуют только в общей таблице сверху).

(3) 2557 СИТИБАНК (международный)
(3) 3307 ДАНСКЕ БАНК (скандинавия)
(3) 3235 СЭБ БАНК (скандинавия)
(3) 3290 ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) (международный)
(3) 1680 КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ (франция)
(3) 0001 ЮНИКРЕДИТ БАНК (международный)
(3) 2495 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (международный)
(2) 2309 БАНК КИТАЯ (ЭЛОС) (китай)
(2) 3515 ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК (китай)
(3) 3407 БНП ПАРИБА (франция)
(3) 3494 СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК (япония)
(2) 3475 ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ (китай)
(3) 3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК (международный)
(3) 2216 БАНК ИНТЕЗА (италия)
(3) 3390 НАТИКСИС БАНК (франция)
(3) 3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (голландия)
(2) 0316 ХКФ БАНК (чехия?)
(2) 3480 БАНК БЦК - МОСКВА (казахстан)
(3) 2771 ЮНИАСТРУМ БАНК (кипр?)
(2) 3395 МБА-МОСКВА (азербайджан)
(2) 3365 МОСКОММЕРЦБАНК (казахстан)

Сложный вопрос касательно отмеченных банков
1) все китайские банки являются дочерними к серьезным структурам, и, я полагаю, тянут за собой повышенные рейтинги, не свойственные остальным банкам из группы "развивающиеся страны";
2) мама у ХКФ из Чехии, или логично отнести его к "международным", как UBS или Unicredit;
3) я полагаю, можно удалять признак нерезидента у Юниаструма года так с 2013, т.к. вероятность поддержки там близка к нулю.

Принимаются следующие допущения
1) оценка дочерних китайских банков проставляется равной 3 баллам
2) оценка ХКФ примимается равной 3 баллам
3) ЮНИАСТРУМ (2771) до 01.13 имеет оценку 3 балла, с 01.13 исключается из расчета из-за нетипичного рейтинга

В итоге имеем следующие два кластера, см. рисунок. Кластер 1 (автобанки и расчеты) не рейтингован, не понятно, куда его пихать. Пусть будет исключен из бальной оценки на первом этапе.

4) Инвестбанк - специализирующийся на инвестициях. К такому типу отношу банки с доминантой активов в виде акций, ПФИ и облигаций по сравнению с кредитным портфелем.

3) Универсальный - по балансу трудно определить, каждому банку с хорошей диверсификацией активов (в т.ч. через private banking, аккредитивы и прочая) и пассивов такое не присваиваю. Имхо, "универсальный" надо заслужить.

2) Корпоративный - помимо кредитного портфеля учитываю обязательства перед юридическими лицами в виде остатков, депозитов и т.д.

Газпромбанк - "квази-государственный банк":-)

Еврофинанс-Моснарбанк - имхо "статус не определен" покамест или международный (49% у Фонда нацразвития Венесуэлы, 20% у ВТБ, около 20% не напрямую у ГПБ), но никак не "государственный банк"

2informbank
Привет! а есть у тебя сформулированные в цифровом виде признаки групп банков? Скажу сразу, то, что было предложено ранее в этом топике в отношении гос и нерезов мной реализовано и однозначно работает (вкратце, делал привязку к внешним рейтингам специально, чтобы понять отличия в оценках рейтингов по группам).

Теперь не плохо бы было понять, какая кластеризация уместна при рассмотрении структуры публикуемого баланса, чтобы ее внедрить в модель. Реально я думаю, что нужно делать не более трех категорий, т.е. розничный, корпоративный и бумажный. Звание универсальный банк, ты правильно сказал, нужно заслужить. Но признак размера КУ в реале это ловит (т.е. маленький банк может себя называть три раза универсальным, но от этого менее рискованным он не становится), а задача не классифицировать банки правильными названиями, а классифицировать с ТЗ рисков.

Агентства, как они сами отмечают в своих докладах, тяготеют к повышенным рейтингам для структур, завязанных на работу с физлицами, т.к. это позволяет более однозначно прогнозировать будущие доходы. Я не уверен, что в России это уместно. Как раз наоборот. Тем не менее, розничные банки необходимо выделить с т.з. единой бизнес-модели.

Укрупненная группировка активов банка составлена следующим образом:
Ликвидность (Касса, Коррсчет в ЦБ, средства в расчетах и на бирже), Размещение в банках (НОСТРО + МБК), Розничные кредиты (Физлица), Корпоративные кредиты (Юрлица и ИП), Бумаги (Акции, ПИФы, облигации, векселя, ПФИ). При полугодовом усреднении, суммарно, за период с 2011 по 2015 гг., имеется следующая картина по доминантным статьям баланса (делил на активы-брутто):
1) Ликвидность (3%)
2) Размещение в банках (11%)
3) Розничные кредиты (11%)
4) Корпоративные кредиты (65%)
5) Бумаги (10%)

Надо бы уточнить критерии!

На цифрах, наверное, не скажу. За прошедший год все сильно поменялось, думаю.
Про универсальный и размер УК, как вариант, предложу не "Универсальный", а "Многопрофильный", либо "Розносторонний":-), если обязательно надо отнести к какой-либо группе.
По идее остатков по форме 101 недостаточно. Как минимум обороты, а лучше всего остатки+обороты в соотношении с укрупненной формой 102(или слегка видоизмененной 807).

По идее остатков по форме 101 недостаточно. Как минимум обороты, а лучше всего остатки+обороты в соотношении с укрупненной формой 102(или слегка видоизмененной 807).

слушай, должно быть, в первую очередь, просто и всем понятно. так что если низя справиться остатками, то мб такая группировка и не нужна. про 806 форму я вообще молчу, где ее взять-то..