Kuap. Ru - Article "Конец "Внешпромбанка" - можно ли было предвидеть?"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (f. 101), ratios (f. 135) and capital (f. 123 and 134) available
    at 1 August 2017
  • Income (f. 102) available
    at 1 July 2017

Конец "Внешпромбанка" - можно ли было предвидеть?

21 January 2016

21 января Банк России отозвал лицензию у "ВнешПромБанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). Уже в декабре появилась информация о трудностях с проведением платежей (она была быстро опровергнута самим банком), кроме того, на конец ноября банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.)

Была ли возможность увидеть проблемы банка заранее, по открытым источникам? На наш взгляд, было несколько тревожных факторов:

1. Быстрый рост накопленных процентов. С начала августа 2015 года и так исторически высокий уровень процентов превысил 6,0% кредитного портфеля и на 01.12.2015 вырос до 8,8%. По этому показателю банк занял 4 место среди крупных банков (с активами более 100 млрд. руб.), уступая только санируемым банкам ("Экспресс-Волга", "Балтийский") и "Московскому Индустриальному банку"1). Почему мы часто обращаем внимание на этот показатель? При ставке по кредиту даже 18% и ежемесячной уплате процентов по кредиту (что является нормальным для кредитов на пополнение оборотных средств и им подобных) отношение наращенных процентов к портфелю не должно превышать 1,5%. Если оно больше (в нашем случае, существенно) - клиенты не платят проценты ежемесячно, а платят их реже или в конце срока кредита. Это может скрывать финансовые трудности заемщика, так как пока нет формальной просрочки платежей по кредиту, банк может не ухудшать качество обслуживания долга и не увеличивать резервы по кредиту.


Обратим внимание на график - проценты растут существенно быстрее объема кредитов, что, скорее всего, означает перенос срока уплаты процентов на более поздний и может скрывать реальное качество кредитов. В таблице ниже приведены данные для расчета.

Дата Наращенные %,
тыс. руб.
Кредитный портфель,
тыс. руб.
% / портфель
01.01.20157 177 238126 511 8545,7%
01.02.20157 390 693131 598 1175,6%
01.03.20156 812 222135 033 9885,0%
01.04.20156 630 382139 592 9914,7%
01.05.20156 610 829141 613 8784,7%
01.06.20157 219 154144 757 2375,0%
01.07.20158 059 376150 649 4225,3%
01.08.20159 237 776153 514 9536,0%
01.09.201510 782 438156 353 2966,9%
01.10.201512 337 809161 060 5887,7%
01.11.201513 307 262162 706 4058,2%
01.12.201514 916 239169 770 0108,8%

2. Существенный объем средств в банках-нерезидентах. На 01.12.2015 средства на счетах в банках-нерезидентах составляли 50,0 млрд. руб., при этом оборот по счетам достаточно низкий (30-50% остатка), что нехарактерно для счетов, используемых в расчетах. Такой низкий оборот косвенно может свидетельствовать об обременении этих средств, ограничении на право банка распоряжаться ими.

3. Странная операция по привлечению субординированного займа в ноябре 2015 года. 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1 Бориса Минца, при этом на счетах кредитов корпоративным клиентам-нерезидентам появились требования на срок до 12 месяцев на аналогичную сумму в 3 млрд. руб.

4. Отсутствие данных о концентрации. Банк не раскрывает в отчетности информацию о доле крупнейших заемщиков/кредиторов, что не позволяет оценить зависимость банка от них. Однако на 01.12.2015 значение норматива Н7 (крупные кредитные риски) выросло сразу до 375% (далеко от допустимых 800%, однако на 01.11.2015 значение составляло всего 156%).

Подытожим - на наш взгляд, в отчетности банка присутствовали некоторые нехарактерные операции, которые и могли заранее насторожить его кредиторов.


Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по отношению наращенных % к кредитному портфелю - http://kuap.ru/banks/ranks/perc2rec/loans_all_brt/0-0-0-10000-0-1-0-1-1-0/2015-12-01/2015-01-01/
Comments:  20


Anonymous (Аналитик, 22 January 2016, 08:38:35) #1
Н7 вырос так, потому что капитал на 01.12.15 существенно просел. и только.
Anonymous (Димон, 22 January 2016, 11:44:23) #2
и где вы были с этим комментарием пару месяцев назад?
Anonymous(23 January 2016, 10:05:32) #3
Весной 2015 набирали валютные вклады под огромные проценты (до 8% кажется).
Anonymous (Натали, 23 January 2016, 11:07:44) #4
Согласна с вами Димон "и где вы были с этим комментарием пару месяцев назад?" Я так понимаю для этого и создан сайт...дабы мы могли заранее предвидеть отзыв лицензии..а не констатировать факт?!? Как говорится..после драки....
Anonymous(25 January 2016, 14:28:28) #5
Натали, вы неправильно понимаете. Здесь сайт агрегирующий информацию для аналитиков. Вкладчики идут на банки.вру и там перетирают между собой.
Anonymous(25 January 2016, 14:28:28) #6
Натали, вы неправильно понимаете. Здесь сайт агрегирующий информацию для аналитиков. Вкладчики идут на банки.вру и там перетирают между собой.
Anonymous (Макс, 27 January 2016, 13:51:24) #7
Смысл анализировать отчетность на 01.12.2015, если на момент ее публикации банк уже встал (предвидение стало неактуальным)?
Эх.. (Артур, 28 January 2016, 08:19:48) #8
Проверяю блог Sergio Fedosoni каждый день на Смартлабе, всегда надеюсь что подобная информация будет до отзыва лицензии / моратория. Сейчас эта статья крайне странно выглядит.
Пояснения (kuapru, 28 January 2016, 11:19:58) #9
Спасибо всем за отзывы, цель статьи - показать, как можно было понять проблемы банка, в т.ч. и по отчетности до 01.12.2015, пояснить, как пользоваться банковской отчетности. Заинтересованным в детальной информации ДО ОТЗЫВА лицензий мы ее предоставляем, но естественно, только лично и непублично - действующее законодательство очень жестко в отношении неподтвержденной информации (а тут все же высока роль экспертной оценки).
Хорошее предложение (Алексей, 29 January 2016, 11:39:17) #10
Ребята, разработчики сайта, а это хорошая тема для Вас она повысит посещение и поможет на этом заработать. Дать возможность народу распробовать а потом потихоньку ввести оплату. Я про то что бы сделать на подобии Спаркса с индексами и коэффициентами. Что бы контрагенты да и просто обыватели могли бы иметь примерное понимание про банк и его устойчивость в текущем моменте. И небольшие рекомендации, например стоит вкладывать деньги или нет.
Anonymous (Дарья, 29 January 2016, 11:48:53) #11
Нашли к кому придраться! К сайту, который "агрегирует информацию" и совершенно не обязан анализировать сотни банков ежемесячно и сообщать Вам, удивительные люди, о возможных проблемах или странностях (за это платят аналитикам и рисковикам). Не понимать этого, как минимум, странно. Может придраться к ЦБ за то, что не сообщает всему человечеству о ходе проверок банков, выявлении проблем и планируемом отзыве лицензии заблаговременно? Данная статья говорит лишь о том, что анализирующим этот банк возможно было предвидеть его скорое падение (и даже на предыдущую отчетную дату). Встаю на защиту сайта и лишний раз благодарю за удобный интерфейс, полезные статьи и форум!
Anonymous (Дарья, 29 January 2016, 11:53:22) #12
За публичную рекомендацию "можно ли вкладывать деньги или нет" можно привлечь к ответственности. А деньги вряд ли кто-то будет платить в том количестве, которое необходимо на штат аналитиков для обработки сотни банков:) IMHO.
Anonymous(15 March 2016, 16:06:04) #13
Классный коммент, почаще такие "фишки" публикуйте
Anonymous (Валерий, 15 April 2016, 22:13:15) #14
Спасибо за статью!На будущее,может быть,поможет вовремя проанализировать состояние банка.Хотя,честно говоря,после падения "Внешпромбанка" придётся идти в "Сбербанк",действия ЦБ не угадать,вообще нет веры ни одному банку (банкиру)
valtrex 500mg 419 mg(11 August 2017, 04:24:33) #15
Hi there! [url=http://valtrex-valacyclovir.bid/#purchase-valtrex]buy valtrex uk[/url] very good website.
cialis online sales (11 August 2017, 15:54:53) #16
EU EMA: by Sildenafil [url=http://raypaul.com/pharmacy/]generic viagra[/url] 2 pcs. - Blisters (1, 2) - packs of cardboard with control of the first opening. [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]generic cialis[/url] Hydrolysis with aqueous sodium hydroxide (NaOH) to free acid [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]levitra generic[/url] Sildenafil citrate 70.225 mg, [url=http://raypaul.com/pharmacy/]buy viagra[/url] InChI [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra generic[/url] Tentative evidence suggests that sildenafil may help men who experience antidepressant-induced erectile dysfunction.[7] [url=http://beauchampedwardscpa.com/cialisonline/]cialis online[/url] Composition of the film shell *: opedrai blue OY-LS-20921 (hypromellose, lactose, triacetin, titanium dioxide (E171), aluminum lacquer based on indigo carmine (E132)) 7.5 mg and opadrai transparent YS-2-19114-A (hypromellose, Triacetin) - 2.25 mg. [url=http://peterstownshipreferrals.com/levitraonline/]levitra generic[/url] In clinical trials, the most common adverse effects of sildenafil use included headache, flushing, indigestion, nasal congestion, and impaired vision, including photophobia and blurred vision.[2] Some sildenafil users have complained of seeing everything tinted blue (cyanopsia).[12] Some complained of blurriness and loss of peripheral vision. In July 2005, the FDA found that sildenafil could lead to vision impairment in rare cases[13] and a number of studies have linked sildenafil use with non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy.[14] [url=http://raypaul.com/pharmacy/]viagra online[/url]
where can i buy domperidone in the us (Ayujipef, 9 August 2017, 06:12:48) #17
domperidone interaction with amiodarone [url=http://chinakari39.tumblr.com/#85067]domperidone-chinakari39.tumblr[/url] what does naproxen treat
how to buy domperidone without a prescription (Arasened, 10 August 2017, 23:27:16) #18
inhouse pharmacy prescription domperidone [url=http://chinakari39.tumblr.com/#17903]chinakari39.tumblr.com[/url] how many ounces of breastmilk for 1 month old
domperidone buy no prescription (Atsuparif, 14 August 2017, 14:38:03) #19
domperidone indication and contraindication [url=http://chinakari39.tumblr.com/#51096]chinakari39-domperidone[/url] medicine tablets list with price
where can i buy cheap domperidone (Agomorug, 16 August 2017, 19:13:10) #20
anti sickness drugs domperidone [url=http://chinakari39.tumblr.com/#49823]chinakari39-domperidone[/url] cetirizine biogaran 10 mg

Add comment