Kuap. Ru - Artikel "Конец "Внешпромбанка" - можно ли было предвидеть?"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • no. of Russian banks - 857,
    including NKOs - 51
  • no. of Ukrainian banks - 172
  • белорусских банков - 39
  • Balances (F. 101), ratios (F. 135) and capital (F. 123 and 134) available
    at 1 September 2017
  • Income (F. 102) available
    at 1 July 2017

Конец "Внешпромбанка" - можно ли было предвидеть?

21 January 2016

21 января Банк России отозвал лицензию у "ВнешПромБанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). Уже в декабре появилась информация о трудностях с проведением платежей (она была быстро опровергнута самим банком), кроме того, на конец ноября банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.)

Была ли возможность увидеть проблемы банка заранее, по открытым источникам? На наш взгляд, было несколько тревожных факторов:

1. Быстрый рост накопленных процентов. С начала августа 2015 года и так исторически высокий уровень процентов превысил 6,0% кредитного портфеля и на 01.12.2015 вырос до 8,8%. По этому показателю банк занял 4 место среди крупных банков (с активами более 100 млрд. руб.), уступая только санируемым банкам ("Экспресс-Волга", "Балтийский") и "Московскому Индустриальному банку"1). Почему мы часто обращаем внимание на этот показатель? При ставке по кредиту даже 18% и ежемесячной уплате процентов по кредиту (что является нормальным для кредитов на пополнение оборотных средств и им подобных) отношение наращенных процентов к портфелю не должно превышать 1,5%. Если оно больше (в нашем случае, существенно) - клиенты не платят проценты ежемесячно, а платят их реже или в конце срока кредита. Это может скрывать финансовые трудности заемщика, так как пока нет формальной просрочки платежей по кредиту, банк может не ухудшать качество обслуживания долга и не увеличивать резервы по кредиту.


Обратим внимание на график - проценты растут существенно быстрее объема кредитов, что, скорее всего, означает перенос срока уплаты процентов на более поздний и может скрывать реальное качество кредитов. В таблице ниже приведены данные для расчета.

Дата Наращенные %,
тыс. руб.
Кредитный портфель,
тыс. руб.
% / портфель
01.01.20157 177 238126 511 8545,7%
01.02.20157 390 693131 598 1175,6%
01.03.20156 812 222135 033 9885,0%
01.04.20156 630 382139 592 9914,7%
01.05.20156 610 829141 613 8784,7%
01.06.20157 219 154144 757 2375,0%
01.07.20158 059 376150 649 4225,3%
01.08.20159 237 776153 514 9536,0%
01.09.201510 782 438156 353 2966,9%
01.10.201512 337 809161 060 5887,7%
01.11.201513 307 262162 706 4058,2%
01.12.201514 916 239169 770 0108,8%

2. Существенный объем средств в банках-нерезидентах. На 01.12.2015 средства на счетах в банках-нерезидентах составляли 50,0 млрд. руб., при этом оборот по счетам достаточно низкий (30-50% остатка), что нехарактерно для счетов, используемых в расчетах. Такой низкий оборот косвенно может свидетельствовать об обременении этих средств, ограничении на право банка распоряжаться ими.

3. Странная операция по привлечению субординированного займа в ноябре 2015 года. 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1 Бориса Минца, при этом на счетах кредитов корпоративным клиентам-нерезидентам появились требования на срок до 12 месяцев на аналогичную сумму в 3 млрд. руб.

4. Отсутствие данных о концентрации. Банк не раскрывает в отчетности информацию о доле крупнейших заемщиков/кредиторов, что не позволяет оценить зависимость банка от них. Однако на 01.12.2015 значение норматива Н7 (крупные кредитные риски) выросло сразу до 375% (далеко от допустимых 800%, однако на 01.11.2015 значение составляло всего 156%).

Подытожим - на наш взгляд, в отчетности банка присутствовали некоторые нехарактерные операции, которые и могли заранее насторожить его кредиторов.


Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Рэнкинг банков России по отношению наращенных % к кредитному портфелю - http://kuap.ru/banks/ranks/perc2rec/loans_all_brt/0-0-0-10000-0-1-0-1-1-0/2015-12-01/2015-01-01/
Comments:  16


Anonymous (Аналитик, 22 January 2016, 08:38:35) #1
Н7 вырос так, потому что капитал на 01.12.15 существенно просел. и только.
Anonymous (Димон, 22 January 2016, 11:44:23) #2
и где вы были с этим комментарием пару месяцев назад?
Anonymous(23 January 2016, 10:05:32) #3
Весной 2015 набирали валютные вклады под огромные проценты (до 8% кажется).
Anonymous (Натали, 23 January 2016, 11:07:44) #4
Согласна с вами Димон "и где вы были с этим комментарием пару месяцев назад?" Я так понимаю для этого и создан сайт...дабы мы могли заранее предвидеть отзыв лицензии..а не констатировать факт?!? Как говорится..после драки....
Anonymous(25 January 2016, 14:28:28) #5
Натали, вы неправильно понимаете. Здесь сайт агрегирующий информацию для аналитиков. Вкладчики идут на банки.вру и там перетирают между собой.
Anonymous(25 January 2016, 14:28:28) #6
Натали, вы неправильно понимаете. Здесь сайт агрегирующий информацию для аналитиков. Вкладчики идут на банки.вру и там перетирают между собой.
Anonymous (Макс, 27 January 2016, 13:51:24) #7
Смысл анализировать отчетность на 01.12.2015, если на момент ее публикации банк уже встал (предвидение стало неактуальным)?
Эх.. (Артур, 28 January 2016, 08:19:48) #8
Проверяю блог Sergio Fedosoni каждый день на Смартлабе, всегда надеюсь что подобная информация будет до отзыва лицензии / моратория. Сейчас эта статья крайне странно выглядит.
Пояснения (kuapru, 28 January 2016, 11:19:58) #9
Спасибо всем за отзывы, цель статьи - показать, как можно было понять проблемы банка, в т.ч. и по отчетности до 01.12.2015, пояснить, как пользоваться банковской отчетности. Заинтересованным в детальной информации ДО ОТЗЫВА лицензий мы ее предоставляем, но естественно, только лично и непублично - действующее законодательство очень жестко в отношении неподтвержденной информации (а тут все же высока роль экспертной оценки).
Хорошее предложение (Алексей, 29 January 2016, 11:39:17) #10
Ребята, разработчики сайта, а это хорошая тема для Вас она повысит посещение и поможет на этом заработать. Дать возможность народу распробовать а потом потихоньку ввести оплату. Я про то что бы сделать на подобии Спаркса с индексами и коэффициентами. Что бы контрагенты да и просто обыватели могли бы иметь примерное понимание про банк и его устойчивость в текущем моменте. И небольшие рекомендации, например стоит вкладывать деньги или нет.
Anonymous (Дарья, 29 January 2016, 11:48:53) #11
Нашли к кому придраться! К сайту, который "агрегирует информацию" и совершенно не обязан анализировать сотни банков ежемесячно и сообщать Вам, удивительные люди, о возможных проблемах или странностях (за это платят аналитикам и рисковикам). Не понимать этого, как минимум, странно. Может придраться к ЦБ за то, что не сообщает всему человечеству о ходе проверок банков, выявлении проблем и планируемом отзыве лицензии заблаговременно? Данная статья говорит лишь о том, что анализирующим этот банк возможно было предвидеть его скорое падение (и даже на предыдущую отчетную дату). Встаю на защиту сайта и лишний раз благодарю за удобный интерфейс, полезные статьи и форум!
Anonymous (Дарья, 29 January 2016, 11:53:22) #12
За публичную рекомендацию "можно ли вкладывать деньги или нет" можно привлечь к ответственности. А деньги вряд ли кто-то будет платить в том количестве, которое необходимо на штат аналитиков для обработки сотни банков:) IMHO.
Anonymous(15 March 2016, 16:06:04) #13
Классный коммент, почаще такие "фишки" публикуйте
Anonymous (Валерий, 15 April 2016, 22:13:15) #14
Спасибо за статью!На будущее,может быть,поможет вовремя проанализировать состояние банка.Хотя,честно говоря,после падения "Внешпромбанка" придётся идти в "Сбербанк",действия ЦБ не угадать,вообще нет веры ни одному банку (банкиру)
Как делать массаж лица в домашних условиях в Ужгороде (Ulana_Poznova, 31 August 2017, 15:29:52) #15
Общий массаж видеоуроки в Ужгороде. Получи лучшую профессию не откладывая! Описание тренингов: Разрешена оплата по частям. Длительность занятий два часа. Цена 1900 гривен. Мини группы до 8-ми обучающихся. Предусмотрено изучение по сокращенной схеме. Бесплатное занятие. Полный курс 25 занятий. Итоговый экзамен. Общий массаж видеоуроки в Ужгороде. Настоящий результат! Достоинства обучения на курсах профилактического массажа у нас? В каком случае нужно прийти на обучение в Stair-life: Вы желаете привнести новизну в свой брак Вы в поисках новых вожможностей дополнительного дохода Вы хотите помогать нуждающимся в ней, оздоравливать близких Для вас важен именно живой опыт инструкторов по массажу Общий массаж видеоуроки в Ужгороде.. Курс обучения организован для: Для Практикующих массажистов Тех, кто занимается духовными практиками Всех, кто имеет желание увеличить чувственность Каждого, кто желает устроить свою жизнь Каждого, кто собирается дарить окружающим здоровье и великолепное самочувствие Тех, кто хочет испытать на своей спине работу опытных мастеров своего дела Обычно для современного человека свойственны: Сидячий образ жизни Беспричинная грусть Дискомфорт в позвоночнике Потеря жизненного тонуса Нездоровая кожа Высококвалифицированные мастера, никогда не испытывают недостатка в клиентах, потому что располагают к себе новаторскими техниками и дополнениями к массажу Приходите к нам, если вы хотите узнать: Способы самонаблюдения Показания к проведению процедур Основы анатомии и физиологии тела Дыхании во время работы Меры предосторожности Преподаватели не только дадут нужную информацию а именно то что пригодиться вам в работе. Взяв деньги предоставить информацию которой насыщен интернет это не про нас. В группу не набираются новые студенты, если группа прошла 5 и более занятий. Догнать такую группу уже невозможно. Конечно мы даем гарантии, а это очень важно. Мы дорожим деловой репутацией больше чем разовой выгодой
Французский скульптурный массаж лица обучение Дистанционно (Maksim_Shramko, 31 August 2017, 21:00:45) #16
Висцеральный массаж по огулову обучение Дистанционно. Лучших трудоустроим! Программа курса: Бесплатное занятие. Цена 1900 гривен. Полный курс 25 занятий. Мини группы до 8-ми обучающихся. Длительность занятий два часа. Разрешена оплата по частям. Итоговый экзамен. Предусмотрено изучение по сокращенной схеме. Висцеральный массаж по огулову обучение Дистанционно. Изучи новую профессию не откладывая! Зачем обучаться классическому массажу на наших курсах? Приезжайте на курсы массажа в школу массажа Stair Life, если: Вы хотите освежить свои отношения Вы хотели бы наполнить приятными эмоциями свою жизнь Хотите чтобы ваша работа помогала людям Имеете желание получить новый навык Висцеральный массаж по огулову обучение Дистанционно.. Мы работаем для: Для Медицинских работников Тех, кому интересна практическая эзотерика Кому необходимо сменить профессию и работать независимо Тех, кто старается близко общаться с разными людьми Тех, кто хочет получать в жизни большое количество ярких впечатлений и общения Тех, кто хотел бы испытать на себе удивительные руки настоящих массажистов Именно для жителей мегаполисов характерны: Нарушение режима сна Хандра Дискомфорт в позвоночнике Нервные срывы Плохая подвижность суставов Наши выпускники, которые работают в мегаполисах всегда имеют достаточно клиентов, а большим спросом пользуются специалисты, в арсенале которых есть редкие массажные техники! Занимаясь на наших курсах вы изучите: Практику лимфодренажа Работе с завышенными ожиданиями посетителей Экологии сознания Правила трудоустройства Советы по наработке клиентской базы Стоимость обучения в нашей школе основывается на грамотном сочетании цены к качеству. Стоимость за курсы в нашей школе основывается на грамотном соотношении цена/качество. Курсы массажа для Вас будут проводить только специалисты в сфере массажа со знанием своего дела. В больше чем 60% салонов красоты устроены наши выпускники. При обучении, будут рассматриваться только основные теоретические знания, которые Вам будут нужны для практики массажа и правильной диагностики заболеваний. Источник: http://st.co.ua

Add comment