Масштабы бедствия

12 августа 2015 г. Банк России отозвал лицензию у "Пробизнесбанка", головного банка финансовой группы "Лайф". Активы банка на 01.07.2015 составляли 123 млрд. руб., а средства физических лиц - 27 млрд. руб. Однако банки группы "Лайф" суммарно привлекли средств клиентов на сумму более 107 млрд. руб., по этому показателю войдя в число 25 крупнейших банков¹⁾.

Банк	Показатели на 01.07.2015, тыс. руб.
	Активы	Место	Средства физ. лиц	Место
ПРОБИЗНЕСБАНК	122 741 564	57	27 139 218	65
ГАЗЭНЕРГОБАНК	21 960 793	168	17 835 688	96
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	48 239 838	104	39 531 762	54
ПОЙДЕМ!	10 461 577	247	8 060 118	156
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ	410 874	720	69 743	602
ВУЗ-БАНК	10 786 413	242	7 555 670	161
СОЛИДАРНОСТЬ	17 787 793	188	7 578 802	160
Всего по 7 банкам	232 388 852	38	107 771 001	25

Суммарный объем активов банков группы составлял 213 млрд. руб. (без учета санируемого группой банка "Солидарность" и применения консолидации), причем 36 млрд. руб. приходилось на кредиты банкам-резидентам, а еще 21 млрд. руб. был размещен на коррсчетах. В пассиве текущие средства банков (ЛОРО-счета) и срочные МБК составляли около 61 млрд. руб. То есть порядка 5 млрд. руб. кредитов группе скорее всего, приходится на сторонние банки, которые могут теперь заметно пострадать.

Также обращают на себя внимание "прочие требования" на сумму 41 млрд. руб. - основная их часть (35 млрд. руб.) приходится на "Пробизнесбанк" и состоит по большей части из расчетов по брокерским, конверсионным и аккредитивным операциям неясного качества. В сухом остатке получается, что примерно 130 млрд. руб. клиентских средств, из которых более 80% приходится на физических лиц, были вложены группой в кредиты физическим лицам (30 млрд. руб.) и юридическим лицам (11 млрд. руб.), причем доля просроченных кредитов по обоим категориям превышает 20% даже по российским стандартам. Оставшиеся 89 млрд. руб. Банк вложил в ценные бумаги (45 млрд. руб.), кроме того, около 15 млрд. руб. представлены денежными средствами (касса, счета в ЦБ и банках-нерезидентах - счета в банках-резидентах в значительной части могут приходиться на внутригрупповые операции). Разница в 29 млрд. руб. приходится как раз на прочие требования, вероятность погашения которых теперь предстоит оценивать АСВ.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре 2014 года понизило рейтинг "Пробизнесбанка до уровня B, указав, что ценные бумаги Банка хранятся за пределами России - банк подтветрдил, что хранит их в двух кипрских депозитариях. Возможно, ценные бумаги находятся в залоге, то есть не являются ликвидными, однако депозитарий такую информацию не раскрывает. В декабре 2014 года "Пробизнесбанк" и Fitch прекратили сотрудничество.

В решении об отзыве лицензии ЦБ указал на полную утрату капитала банка. Это могло быть связано с тем, что ЦБ потребовал досоздать резервы под указанные выше ценные бумаги. Согласно Указанию 2732-У Банка России от 17.11.2011, банки должны формировать резерв в размере 50% от стоимости ценных бумаг, которые хранятся в депозитариях, не удовлетворяющих определенным требованиям. При этом весь капитал "Пробизнесбанка" составлял на 01.07.2015 около 11 млрд. руб.

Можно ли было распознать проблему?

"Пробизнесбанк" также имел кредитный рейтинг Moody's на уровне B3, а консолидированная отчетность группы "Лайф" аудировалась компанией из "большой четверки" - Deloitte (сайт банка сейчас недоступен, но отчетность за 2014 выложена здесь - ²⁾. Что же могло настрожить кредиторов?

• высокая доля просрочки по кредитному портфелю клиентов;
• большой объем не приносящих процентного дохода активов (брокерские, конверсионные операции);
• достаточно низкое значение норматива ликвидности Н3 (58% при допустимом минимуме в 50%) и достаточности капитала Н1.0 (11,98%, запас менее 2%)⁴⁾;
• отрицательный чистый процентный доход (основа бизнеса классического банка) в 2015 году⁵⁾, а также отрицательная процентная маржа⁶⁾, связанная также с высокой долей валютных активов при существенно меньшем объеме валютного фондирования.

Однако отметим, что вопросы есть и к регулятору. По информации портала "Банки.ру", "в октябре 2014 года Банк России завершил плановую комплексную проверку "Пробизнесбанка", по итогам которой с учетом текущих показателей деятельности регулятор принял решение о повышении категории финансовой устойчивости кредитной организации".

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Суммарный баланс банков группы "Лайф" (без вычета взаимных оборотов и санируемого банка "Солидарность") - http://kuap.ru/banks/8007/balances/
2) - Консолидированная отчетность группы "Лайф" за 2014 год - http://kuap.ru/articles/life/cons_report_01012015.pdf
3) - "Ведомости" - Fitch усомнилось в ликвидности портфеля ценных бумаг Пробизнесбанка - http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/16/fitch-usomnilos-v-portfele-probiznesbanka
4) - Значения нормативов Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/reportings/ns/
5) - Отчет о доходах и расходах Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/profit/quarter/
6) - Процентный баланс Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/balances/perc_ccy/

Comments:

10

боже, вы хоть даты правильно указывайте! (Николай, 13 August 2015, 11:47:30) #1

Не знаю как, но по вашему ЦБ отозвал лицензию у пробки за неделю до того, как действительно она была отобрана! Вы хоть сайт ЦБ внимательнее читайте. Это первое. Второе - отрицательная процентная маржа (как вы пишите - основа банковского бизнеса) складывается с учетом условия рынка, на котором приходится работать. Скажите отдельное спасибо ЦБ за плавающий валютный курс рубля! За счет этого, в начале 2015 года пришлось набрать дорогих пассивов физ лиц, что кстати не специфика исключительно Пробизнесбанка! Все коммерческие (читать негосударственные и рыночные) банки столкнулись с этой проблемой. С ваших слов можно смело составлять список проблемных банков, внося в него абсолютно все банки без госденег или быстрого доступа к ним. Считаю мнение необъективным!

Можно ли было распознать проблему? (Виталий, 13 August 2015, 13:24:13) #2

Отчасти соглашусь с Николаем по поводу процентной маржи, она у многих в первом полугодии низка либо отрицательна, но Пробизнесу, конечно, и плохое качество кредитного портфеля "помогло" (так бы может дотянул до снятия обременения с ценных бумаг за счет реализации девелоперских проектов). С другой стороны ЦБ не мог не видеть ситуацию с выводом активов на левые проекты, а уж повышение категории фин устойчивости после проверки - это слишком. Вообще, даже если считать, что портфель ценных бумаг был ликвидным, то возникает вопрос, зачем вся группа фондирует покупку ценных бумаг дорогими пассивами физиков? Вывод: однозначный провал надзора.

Можно внести поправку (Илья, 13 August 2015, 17:13:36) #3

В конце декабря 2014 и в 1 квартале 2015 доходность многих более-менее качественных ценных бумаг (облигаций) к погашению была выше ставок по привлечению вкладов населения. Многие банки вкладывались в ценные бумаги фондируясь вкладами. И очень хорошо заработали на этом. Так что - нельзя обобщать.И вопрос "зачем вся группа фондирует покупку ценных бумаг дорогими пассивами физиков" в данный период немного неверен.

Anonymous (Илья, 13 August 2015, 17:47:15) #4

Что касается норматива Н1, то он на минимальном уровне (кстати, почему 11? должно быть 10) и у таких банков, как ВТБ24, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Они тоже в зоне риска?

Anonymous (Курящий, 14 August 2015, 23:36:07) #5

ЦБ был обязан при комплексной оценить качество активов. Если это не было сделано, то не за хорошие глаза.

Anonymous (JustNoPain, 17 August 2015, 12:52:25) #6

По предложенным показателям оценить вероятность отзыва лицензии невозможно. Больше половины банков сейчас именно так и работает. В России надо смотреть на акционера, есть ли у него админресурс или нет. И вот когда он начинает исчезать, тогда и лицензия испаряется. Надеюсь, никто не считает БИН банк хорошим банком )))))

Anonymous (Илья, 18 August 2015, 21:21:31) #7

И что не так с Бинбанком?

Ответ Николаю (13 августа 2015 г., 11:47:30) (kuapru, 19 August 2015, 00:58:47) #8

Николай, спасибо за замечание по дате, исправили. Что касается процентной маржи - ну так ее снижение отражает реализацию процентного риска. Если банк фондирует длинные активы короткими пассивами (или вкладами физиков, которые половину их перезаключили в конце 2014-начале 2015 года по новым ставкам) - это же проблема банка? И большинство банков сумело сохранить положительную маржу, хотя она и сократилась. Те, у кого маржа сократилась больше - более проблемные. Не согласны?

Ответ Илье (13 августа 2015 г., 17:13:36) (kuapru, 19 August 2015, 01:08:34) #9

Илья, спасибо за ценное замечание. Тем не менее, банки, которые так поступили, подвергают себя дополнительному риску - при росте ставок они получат существенную отрицательную переоценку портфеля бумаг (если не положили их в портфель до погашения - но в этом случае вся разница видна в марже). На второй Ваш комментарий по уровню Н1.0 - для госбанков, сами понимаете, значимость оценки финансовых показателей вообще вторична. А для коммерческих, на мой взгляд, низкий норматив достаточности - явный фактор риска (акционеры не могут/не хотят поддержать). Запас поправили "на менее 2%" - спасибо за замечание.

Для дальнейшего обсуждения (kuapru, 19 August 2015, 01:18:46) #10

Коллеги, т.к. отвечать в самой статье не очень удобно (непонятно, кто кому ответил) - приглашаю для дальнейшего обсуждения в соответствующую тему нашего форума. http://kuap.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=295

Add comment

Your name:

Your e-mail:

Comment topic:

^*