Куап .ру - Статья ""Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы?"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

"Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы?

12 августа 2015 г.

Масштабы бедствия

12 августа 2015 г. Банк России отозвал лицензию у "Пробизнесбанка", головного банка финансовой группы "Лайф". Активы банка на 01.07.2015 составляли 123 млрд. руб., а средства физических лиц - 27 млрд. руб. Однако банки группы "Лайф" суммарно привлекли средств клиентов на сумму более 107 млрд. руб., по этому показателю войдя в число 25 крупнейших банков1).

БанкПоказатели на 01.07.2015, тыс. руб.
АктивыМестоСредства физ. лицМесто
ПРОБИЗНЕСБАНК122 741 5645727 139 21865
ГАЗЭНЕРГОБАНК21 960 79316817 835 68896
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА48 239 83810439 531 76254
ПОЙДЕМ!10 461 5772478 060 118156
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ410 87472069 743602
ВУЗ-БАНК10 786 4132427 555 670161
СОЛИДАРНОСТЬ17 787 7931887 578 802160
Всего по 7 банкам232 388 85238107 771 00125

Суммарный объем активов банков группы составлял 213 млрд. руб. (без учета санируемого группой банка "Солидарность" и применения консолидации), причем 36 млрд. руб. приходилось на кредиты банкам-резидентам, а еще 21 млрд. руб. был размещен на коррсчетах. В пассиве текущие средства банков (ЛОРО-счета) и срочные МБК составляли около 61 млрд. руб. То есть порядка 5 млрд. руб. кредитов группе скорее всего, приходится на сторонние банки, которые могут теперь заметно пострадать.

Также обращают на себя внимание "прочие требования" на сумму 41 млрд. руб. - основная их часть (35 млрд. руб.) приходится на "Пробизнесбанк" и состоит по большей части из расчетов по брокерским, конверсионным и аккредитивным операциям неясного качества. В сухом остатке получается, что примерно 130 млрд. руб. клиентских средств, из которых более 80% приходится на физических лиц, были вложены группой в кредиты физическим лицам (30 млрд. руб.) и юридическим лицам (11 млрд. руб.), причем доля просроченных кредитов по обоим категориям превышает 20% даже по российским стандартам. Оставшиеся 89 млрд. руб. Банк вложил в ценные бумаги (45 млрд. руб.), кроме того, около 15 млрд. руб. представлены денежными средствами (касса, счета в ЦБ и банках-нерезидентах - счета в банках-резидентах в значительной части могут приходиться на внутригрупповые операции). Разница в 29 млрд. руб. приходится как раз на прочие требования, вероятность погашения которых теперь предстоит оценивать АСВ.

Рейтинговое агентство Fitch в октябре 2014 года понизило рейтинг "Пробизнесбанка до уровня B, указав, что ценные бумаги Банка хранятся за пределами России - банк подтветрдил, что хранит их в двух кипрских депозитариях. Возможно, ценные бумаги находятся в залоге, то есть не являются ликвидными, однако депозитарий такую информацию не раскрывает. В декабре 2014 года "Пробизнесбанк" и Fitch прекратили сотрудничество.

В решении об отзыве лицензии ЦБ указал на полную утрату капитала банка. Это могло быть связано с тем, что ЦБ потребовал досоздать резервы под указанные выше ценные бумаги. Согласно Указанию 2732-У Банка России от 17.11.2011, банки должны формировать резерв в размере 50% от стоимости ценных бумаг, которые хранятся в депозитариях, не удовлетворяющих определенным требованиям. При этом весь капитал "Пробизнесбанка" составлял на 01.07.2015 около 11 млрд. руб.

Можно ли было распознать проблему?

"Пробизнесбанк" также имел кредитный рейтинг Moody's на уровне B3, а консолидированная отчетность группы "Лайф" аудировалась компанией из "большой четверки" - Deloitte (сайт банка сейчас недоступен, но отчетность за 2014 выложена здесь - 2). Что же могло настрожить кредиторов?

  • высокая доля просрочки по кредитному портфелю клиентов;
  • большой объем не приносящих процентного дохода активов (брокерские, конверсионные операции);
  • достаточно низкое значение норматива ликвидности Н3 (58% при допустимом минимуме в 50%) и достаточности капитала Н1.0 (11,98%, запас менее 2%)4);
  • отрицательный чистый процентный доход (основа бизнеса классического банка) в 2015 году5), а также отрицательная процентная маржа6), связанная также с высокой долей валютных активов при существенно меньшем объеме валютного фондирования.

Однако отметим, что вопросы есть и к регулятору. По информации портала "Банки.ру", "в октябре 2014 года Банк России завершил плановую комплексную проверку "Пробизнесбанка", по итогам которой с учетом текущих показателей деятельности регулятор принял решение о повышении категории финансовой устойчивости кредитной организации".

Ниже приведены ссылки на основные рэнкинги, использованные при составлении этого обзора.

1) - Суммарный баланс банков группы "Лайф" (без вычета взаимных оборотов и санируемого банка "Солидарность") - http://kuap.ru/banks/8007/balances/
2) - Консолидированная отчетность группы "Лайф" за 2014 год - http://kuap.ru/articles/life/cons_report_01012015.pdf
3) - "Ведомости" - Fitch усомнилось в ликвидности портфеля ценных бумаг Пробизнесбанка - http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2014/10/16/fitch-usomnilos-v-portfele-probiznesbanka
4) - Значения нормативов Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/reportings/ns/
5) - Отчет о доходах и расходах Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/profit/quarter/
6) - Процентный баланс Пробизнесбанка - http://kuap.ru/banks/2412/balances/perc_ccy/
Комментарии:  10


боже, вы хоть даты правильно указывайте! (Николай, 13 августа 2015 г., 11:47:30) #1
Не знаю как, но по вашему ЦБ отозвал лицензию у пробки за неделю до того, как действительно она была отобрана! Вы хоть сайт ЦБ внимательнее читайте. Это первое. Второе - отрицательная процентная маржа (как вы пишите - основа банковского бизнеса) складывается с учетом условия рынка, на котором приходится работать. Скажите отдельное спасибо ЦБ за плавающий валютный курс рубля! За счет этого, в начале 2015 года пришлось набрать дорогих пассивов физ лиц, что кстати не специфика исключительно Пробизнесбанка! Все коммерческие (читать негосударственные и рыночные) банки столкнулись с этой проблемой. С ваших слов можно смело составлять список проблемных банков, внося в него абсолютно все банки без госденег или быстрого доступа к ним. Считаю мнение необъективным!
Можно ли было распознать проблему? (Виталий, 13 августа 2015 г., 13:24:13) #2
Отчасти соглашусь с Николаем по поводу процентной маржи, она у многих в первом полугодии низка либо отрицательна, но Пробизнесу, конечно, и плохое качество кредитного портфеля "помогло" (так бы может дотянул до снятия обременения с ценных бумаг за счет реализации девелоперских проектов). С другой стороны ЦБ не мог не видеть ситуацию с выводом активов на левые проекты, а уж повышение категории фин устойчивости после проверки - это слишком. Вообще, даже если считать, что портфель ценных бумаг был ликвидным, то возникает вопрос, зачем вся группа фондирует покупку ценных бумаг дорогими пассивами физиков? Вывод: однозначный провал надзора.
Можно внести поправку (Илья, 13 августа 2015 г., 17:13:36) #3
В конце декабря 2014 и в 1 квартале 2015 доходность многих более-менее качественных ценных бумаг (облигаций) к погашению была выше ставок по привлечению вкладов населения. Многие банки вкладывались в ценные бумаги фондируясь вкладами. И очень хорошо заработали на этом. Так что - нельзя обобщать.И вопрос "зачем вся группа фондирует покупку ценных бумаг дорогими пассивами физиков" в данный период немного неверен.
Анонимный доброжелатель (Илья, 13 августа 2015 г., 17:47:15) #4
Что касается норматива Н1, то он на минимальном уровне (кстати, почему 11? должно быть 10) и у таких банков, как ВТБ24, Россельхозбанка и Промсвязьбанка. Они тоже в зоне риска?
Анонимный доброжелатель (Курящий, 14 августа 2015 г., 23:36:07) #5
ЦБ был обязан при комплексной оценить качество активов. Если это не было сделано, то не за хорошие глаза.
Анонимный доброжелатель (JustNoPain, 17 августа 2015 г., 12:52:25) #6
По предложенным показателям оценить вероятность отзыва лицензии невозможно. Больше половины банков сейчас именно так и работает. В России надо смотреть на акционера, есть ли у него админресурс или нет. И вот когда он начинает исчезать, тогда и лицензия испаряется. Надеюсь, никто не считает БИН банк хорошим банком )))))
Анонимный доброжелатель (Илья, 18 августа 2015 г., 21:21:31) #7
И что не так с Бинбанком?
Ответ Николаю (13 августа 2015 г., 11:47:30) (kuapru, 19 августа 2015 г., 00:58:47) #8
Николай, спасибо за замечание по дате, исправили. Что касается процентной маржи - ну так ее снижение отражает реализацию процентного риска. Если банк фондирует длинные активы короткими пассивами (или вкладами физиков, которые половину их перезаключили в конце 2014-начале 2015 года по новым ставкам) - это же проблема банка? И большинство банков сумело сохранить положительную маржу, хотя она и сократилась. Те, у кого маржа сократилась больше - более проблемные. Не согласны?
Ответ Илье (13 августа 2015 г., 17:13:36) (kuapru, 19 августа 2015 г., 01:08:34) #9
Илья, спасибо за ценное замечание. Тем не менее, банки, которые так поступили, подвергают себя дополнительному риску - при росте ставок они получат существенную отрицательную переоценку портфеля бумаг (если не положили их в портфель до погашения - но в этом случае вся разница видна в марже). На второй Ваш комментарий по уровню Н1.0 - для госбанков, сами понимаете, значимость оценки финансовых показателей вообще вторична. А для коммерческих, на мой взгляд, низкий норматив достаточности - явный фактор риска (акционеры не могут/не хотят поддержать). Запас поправили "на менее 2%" - спасибо за замечание.
Для дальнейшего обсуждения (kuapru, 19 августа 2015 г., 01:18:46) #10
Коллеги, т.к. отвечать в самой статье не очень удобно (непонятно, кто кому ответил) - приглашаю для дальнейшего обсуждения в соответствующую тему нашего форума. http://kuap.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=295

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: