Куап .ру - Статья "Зима близко - неспокойный ноябрь-2014 для российских банков"

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 сентября 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Зима близко - неспокойный ноябрь-2014 для российских банков

18 декабря 2014 г.

Отзывы лицензий у банков в ноябре 2014 г.

В ноябре Банк России сбавил обороты по отзывам лицензий - их лишились 6 кредитных организаций, размер активов крупнейшей из них, БАНК - Т, составлял 9,2 млрд. руб. на 01.11.2014 (267 место по активам, лицензия отозвана 26.11.2014 г.) Среди покинувших рынок не по своей воле мелких банков были также ЕВРОПЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС (отозвана 11.11.2014 г.), ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ (отозвана 11.11.2014 г.), ПРЕСТИЖКРЕДИТБАНК (отозвана 26.11.2014 г.), БВА БАНК (отозвана 26.11.2014 г.), СИМБИРСК (отозвана 11.11.2014 г.)

Осложнение доступа к рефинансированию ЦБ

На 1 декабря 2014 года вложения в ценные бумаги составляли 12,0% активов всех российских банков(1), что в полтора раза больше, чем в острую фазу кризиса 2008-2009 годов (на 01.02.2009 - 8,1% активов были вложены в ценные бумаги). Ценные бумаги - основной залог по операциям привлечения средств у Банка России, всего из портфеля бумаг уже заложено в РЕПО 47,5% по сравнению с 42,0% месяц назад и 30,9% - на 01.02.2009. Нельзя забывать, что в феврале 2009 года Банк России уже активно выдавал банкам беззалоговые кредиты, однако возможности кредитования под залог ценных бумаг уже на 01.12.2014 были ограничены (необходимо помнить, что не все бумаги могут быть заложены в ЦБ). Поэтому в случае нехватки ликвидности в банковской системе следует ожидать быстрого развертывания кредитования под залог кредитов крупным компаниям и других нерыночных активов.

Доля привлеченных от Банка России средств пока не достигла уровня 2009 года (на 01.02.2009 - 13,1% пассивов, на 01.12.2014 - 10,0%, увеличившись с 9,2% на 01.07.2014 г.)

Падение курса рубля, отток рублевых средств физ.лиц

В ноябре курс рубля продолжил снижение к доллару и евро, хотя до драматических событий декабря еще оставалось время. Рост курса доллара США и евро в октябре (на 13,7% и 12,4% соответственно) спровоцировал дальнейший рост спроса населения на иностранную валюту. В ноябре объем средств на рублевых текущих счетах физ. лиц вырос на 0,3% против 3% годом ранее(2), а объем рублевых вкладов снизился на 0,8% против роста на 1% в ноябре 2013 года - оба этих отклонения нехарактерны для традиционно насыщенного бюджетной ликвидностью конца года. Интересно, что объем средств населения (текущие счета и срочные вклады) в иностранной валюте за вычетом переоценки (предполагая, что она составила около 13%) также снизился на 1,8% - то есть часть населения предпочла не возвращать сконвертированные рубли в банки в виде валюты, а хранить дома или потратить.

Рост проблемной задолженности

Портфель кредитов физическим лицам замер (+0,8% в ноябре по рублевым кредитам, -8,7% - по валютным кредитам (без переоценки)), что продолжает влиять на повышение доли просрочки. В абсолютном выражении просроченная задолженность выросла на 27,1 млрд. руб., в относительном - на 3,8%. При этом доля просрочки в рублях выросла с 5,9% до 6,1%, в иностранной валюте с 15,2% до 15,6%. Портфель валютных кредитов продолжает снижаться второй месяц подряд (-6,2% без учета переоценки в октябре) - то есть заемщики с кредитами в иностранной валюте стараются погасить столько задолженности, сколько смогут. Доля просроченной задолженности у ряда розничных банков превышает 20% (4).

Растущая просрочка давит на достаточность капитала банков - среднее значение норматива Н1.0 в ноябре снизилось по топ-100 банков с 13,4% до 13,2%(3) (без учета Сбербанка и санируемых банков с Н1.0 < 10%).

Лидеры по росту и снижению активов

Наибольший прирост чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., рост свыше 15%):

Наибольшее снижение величины чистых активов за месяц продемонстрировали (банки с активами более 10 млрд. руб., снижение свыше 10%):

Ниже приведены ссылки на упомянутые источники, а также прямые ссылки на наши рэнкинги, данные которых мы использовали при подготовке заметки.

(1) Агрегированные показатели банковской системы России - http://kuap.ru/banks/9999/balances/
(2) Агрегированные показатели банковской системы России по валютам- http://kuap.ru/banks/9999/balances/currency/
(3) Рэнкинг банков по достаточности капитала - http://kuap.ru/banks/ranks/n1/na/0-0-0-0-0-1-1-3-0/2014-12-01/2014-11-01/
(4) Рэнкинг по доле просроченной задолженности в активах - http://kuap.ru/banks/rankings/construct/loans_fjl_over/net_assets/2014-11-01/2014-01-01/desc/0/
Комментарии:  0

Добавить комментарий

- обязательное для заполнения поле. Введите, пожалуйста, код с картинки в расположенное ниже текстовое поле, чтобы мы могли убедиться, что Вы не бездушный поисковый робот: