Куап .ру - Банки, банковская отчетность, ставки по вкладам, ALM, управление активами и пассивами

Поддержать



Руб.:

Наши рассылки

Архив рассылки

Наша статистика

  • российских банков - 857,
    в том числе НКО - 51
  • украинских банков - 172
  • белорусских банков - 39
  • Балансы (101 форма), нормативы (135 форма) и капитал (123 и 134 формы) доступны
    на 1 августа 2017 г.
  • Доходы (102 форма) доступны
    на 1 июля 2017 г.

Конец "Внешпромбанка" - можно ли было предвидеть?

21 января Банк России отозвал лицензию у "ВнешПромБанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). Уже в декабре появилась информация о трудностях с проведением платежей (она была быстро опровергнута самим банком), кроме того, на конец ноября банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.)

Была ли возможность увидеть проблемы банка заранее, по открытым источникам? На наш взгляд, было несколько тревожных факторов:

Читать полностью 

Подходим к концу года - итоги ноября 2015, рекордного месяца по числу отзывов лицензий

Ноябрь стал рекордным месяцем по части отзывов лицензий - их лишились сразу 17 банков (это наибольшее число за месяц как минимум с 2009 года), перечень см. в таблице ниже. Также уже в декабре появилась информация (впрочем, быстро опровергнутая банком) о трудностях с проведением платежей у крупного "Внешпромбанка" (активы 283 млрд. руб., 32 место). На конец месяца банк нарушил нормативы достаточности капитала, как из-за досоздания резеров по корпоративным кредитам на 1,5 млрд. руб. (при отсутствии роста просрочки), так и из-за отражения в составе капитала недосозданных резервов сразу на 6,2 млрд. руб.) 1 декабря банк сообщил о привлечении субординированного депозита на 3 млрд. руб. от группы О1, впрочем, при отсутствии других действий (дополнительные вливания, снижение активов) этот займ, по нашим расчетам, позволит увеличить достаточность капитала примерно до 9% при требуемом минимуме в 10% (по данным на начало месяца).

В ноябре прибыль банков России составила 66,7 млрд. руб. (чуть меньше, чем октябрьские +72,4 млрд. руб.), накопленным итогом с начала года чистая прибыль составила 205,7 млрд. руб. (мы анализируем чистую прибыль, за вычетом налога, в сумме не учтены убытки банков с отозванными лицензиями и отсутствующей на 01.12.2015 отчетностью). Для сравнения - 11 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 713,1 млрд. руб. Основная часть ноябрьской прибыли сформирована входящим в число самых убыточных в этом году (4 место с конца) "Газпромбанком" (24,2 млрд. руб.), а также Сбербанком (24,1 млрд. руб.) Среди основных причин прибыльности "Газпромбанка" - отложенной налог (доходы по этой статье выросли примерно на 11 млрд. руб., отложенный налоговый актив вырос на 19 млрд. руб.)

Читать полностью 

"Русский Стандарт" - второй по прибыли в октябре. Как так?

В октябре прибыль банков России составила 72,4 млрд. руб., накопленным итогом с начала года - 139,0 млрд. руб. Основная часть октябрьской прибыли сформирована Сбербанком (33,9 млрд. руб.) и, неожиданно, "Русским Стандартом" (26,1 млрд. руб.) Причины прибыли последнего заключаются в финансовой помощи акционеров на 28,9 млрд. руб., которую банк использовал на реструктуризацию субординированных облигаций (в залог по новым облигациям переданы 49% акций банка). Иных источников для прибыли у банка нет было - он увеличил резервы на возможные потери на 3,2 млрд. руб., а также зафиксировал убыток от переоценки вложений в акции на 3,4 млрд. руб., более половины стоимости).

В числе самых убыточных обращает на себя внимание "Нота-Банк", в котором с 13 октября введена временная администрация. В результате досоздания резервов по корпоративным кредитам на 13,9 млрд. руб. и отражения просрочки на 4,3 млрд. руб. (доля ее выросла за 1 месяц с 3,2% до 32,7%) банк полностью утратил капитал.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам в целом по банковской системе незначительно выросла (с 8,8% до 8,9%), просроченная задолженность в абсолютном выражении достигла 966 млрд. руб. По валютным кредитам ФЛ просрочено 20,8% по сравнению с 16,3% на начало года. Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам также несущественно выросла, с 5,7% до 5,8%. Доля фондирования от Банка России в обязательствах банков сократилась на 300 млрд. руб. (до 7,5% пассивов), объем заложенных в РЕПО бумаг также снизился на 260 млрд. руб. - ситуация с резервом ликвидности для банков несколько улучшилась.

Читать полностью 

9 месяцев 2015 года - минус 61 банк и топ по убыткам

За 9 месяцев 2015 года совокупная чистая прибыль банков составила 66,7 млрд. руб., снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года почти в 10 раз - 638,8 млрд. руб. прибыли за 9 месяцев 2014 года. Однако есть и положительная динамика - в третьем квартале банки сумели заработать 51,2 млрд. руб. против 15,5 млрд. руб. - в первом полугодии. В абсолютном выражении самым убыточным банком с начала года стал "Газпромбанк" (-56,8 млрд. руб.) Госбанки заняли половину из топ-10 по убыткам - в число десяти анти-лидеров также вошли "Банк Москвы" (-55,2 млрд. руб.), "Россельхозбанк" (-30,8 млрд. руб.), "ВТБ-24" (-12,2 млрд. руб.) и "Связь-банк" (-7,8 млрд. руб.)

Портфель кредитов физическим лицам за 9 месяцев 2015 года сократился на 4,9% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 21,7% и 11,6% соответственно. Прекращение роста портфелей привело к росту доли просроченной задолженности - она увеличилась с 6,5% до 8,8%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 954 млрд. руб. в абсолютном выражении. Из крупных банков самый большой рост (в % от активов) отмечен у "Лето Банка" (+4,8 млрд. руб.), "ОТП Банка" (+8,4 млрд. руб.), санируемых "Траста" (+14,7 млрд. руб.) и "Солидарности" (+1,3 млрд. руб.), а также "Русского Стандарта" (+24,7 млрд. руб. просроченной задолженности, ее доля в портфеле выросла с 18,3% до 35,8%).

Читать полностью 

8 месяцев 2015 года прошло - банки снова вышли в прибыль

Август 2015 года ознаменовался отзывом лицензии у опорного банка группы "Лайф" - "Пробизнесбанка". За месяц прибыль банков России составила 48,3 млрд. руб., позволив по итогам 8 месяцев 2015 года банковской системе выйти в плюс - накопленным итогом чистая прибыль составила 35,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 8 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 554 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в августе продолжил снижение, падение к доллару и евро составило 12,7% и 16,1% соответственно. Активы банков выросли на 4,6% (с 69,9 до 73,0 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,2% (0,1 трлн. руб.) - июльское снижение реальных активов продолжилось.

Доля просрочки по кредитам физ. лицам практически не изменилась (снижение с 8,6% до 8,5%), однако снижение зафиксировано впервые за долгое время (отметим также, что в валютных кредитах доля проблемной задолженности существенно больше, то есть рост ее из-за ослабления рубля был компенсирован снижением просрочки по рублевым кредитам). Доля проблемной задолженности по корпоративным кредитам снизилась более существенно, с 5,9% до 5,6% (в абсолютном выражении на 11 млрд. руб.), портфель корпоративных кредитов вырос (в пределах 5%).

Читать полностью 

Итоги 7 месяцев 2015 года для банков России

В июле убыток банков России составил 26,1 млрд. руб., совокупный убыток за 7 месяцев 2015 года составил 11,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 7 месяцев 2014 года банки закончили с прибылью 485 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в июле начал снижение, получившее продолжение в августе, падение к доллару и евро составило 6,2% и 5,1% соответственно. Активы банков выросли на 1,2% (с 69,0 до 69,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксировано снижение на 0,7% (0,5 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 8,3% до 8,6%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 30,8 млрд. руб. или 3,4% - до 927 млрд. руб.), так и отсутствием роста портфелей кредитов физ.лицам в целом. Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,8% до 5,9% (в абсолютном выражении рост на 88 млрд. руб.), хотя портфель корпоративных кредитов немного вырос (в пределах 3%).

Читать полностью 

"Пробизнесбанк" - можно ли было предвидеть проблемы?

12 августа 2015 г. Банк России отозвал лицензию у "Пробизнесбанка", головного банка финансовой группы "Лайф". Активы банка на 01.07.2015 составляли 123 млрд. руб., а средства физических лиц - 27 млрд. руб. Однако банки группы "Лайф" суммарно привлекли средств клиентов на сумму более 107 млрд. руб., по этому показателю войдя в число 25 крупнейших банков. Суммарный объем активов банков группы составлял 213 млрд. руб. (без учета санируемого группой банка "Солидарность" и применения консолидации), причем 36 млрд. руб. приходилось на кредиты банкам-резидентам, а еще 21 млрд. руб. был размещен на коррсчетах. В пассиве текущие средства банков (ЛОРО-счета) и срочные МБК составляли около 61 млрд. руб. То есть порядка 5 млрд. руб. кредитов группе скорее всего, приходится на сторонние банки, которые могут теперь заметно пострадать.

Читать полностью 

Итоги 1 полугодия 2015 года для банков России

После спокойного по числу отзывов лицензий 1 квартала 2015 года (всего 9 банков потеряли лицензии, крупных среди них не было), Банк России вновь принялся за дело. Во втором квартале лицензий лишились 25 банков, из них 4 входили в топ-200 по величине активов, а объем вкладов физических лиц составлял 133,6 млрд. руб. Активы банковской системы за 1 полугодие 2015 года снизились с 73,4 трлн. руб. до 69,0 трлн. руб. (на 6,1%), это самое сильное снижение в первом полугодии за последние 8 лет. В 1 полугодии 2015 года совокупная чистая прибыль всех банков, по которым публикуется отчетность на сайте Банка России, составила всего 17 млрд. руб.

Портфель кредитов физическим лицам в 1 квартале 2015 года сократился на 5,2% - в 2013 и 2014 году наблюдался рост на 13,8% и 7,0% соответственно. Прекращение роста портфелей сразу нашло свое отражение в росте доли просроченной задолженности - она устремилась вверх, увеличившись за 1 полугодие 2015 года с 6,5% до 8,3%, а объем просроченной задолженности вырос на 155 млрд. руб. и достиг 897 млрд. руб. в абсолютном выражении.

Читать полностью 

Итоги 4 месяцев 2015 года для банков России

В апреле убыток банков России составил 6,4 млрд. руб., достигнув за 4 месяца 2015 года 40,8 млрд. руб. Для сравнения - первые 4 месяца 2014 года банки закончили с прибылью 251 млрд. руб. Основной вклад в формирование такого негативного результата внесли крупные государственные и розничные банки.

Курс рубля в апреле продолжил укрепляться, продемонстрировав рост к доллару и евро на 11,6% и 10,4% соответственно. Активы банков сократились на 3,0% (с 70,0 до 67,8 трлн. руб.), однако без учета валютной переоценки зафиксирован небольшой рост - на 1,0% (0,7 трлн. руб.)

Доля просрочки по кредитам физ. лицам выросла с 7,7% до 7,8%, что объясняется как ростом просрочки в абсолютном выражении (на 10,4 млрд. руб. или 1,2% - до 855 млрд. руб.), так и снижением объема кредитов физ.лицам в целом из-за переоценки и небольшого числа новых выдач (портфель снизился на 117 млрд. руб.) Доля просрочки по корпоративным кредитам выросла с 5,0% до 5,5% (в абсолютном выражении рост на 103 млрд. руб., также на увеличение доли просрочки повлияло достаточно сильное сокращение портфеля - на 1,1 трлн. руб. (около 4%)).

Читать полностью 

Итоги 1 квартала 2015 года для банков Украины

В 1 квартале 2015 года активы банковской системы Украины, выросшие в номинальном выражении на 9,4%, в реальном выражении (после исключения переоценки валюты - предполагая, что все валютные активы номинированы в долларах США) сократились на 8,7%. Отчетность по итогам 1 квартала доступна для 146 банков (на 12 меньше, чем кварталом ранее). Банк "Ренессанс Капитал" был присоединен к крупному ПУМБ ("Первый украинский международный банк"). Помимо него, в 1 квартале 2015 года потеряли лицензию или перешли под управление временной администрации 11 украинских банков. Совокупный убыток украинских банков составил в 1 квартале 2015 года 80,9 млрд. гривен (против 52,5 млрд. гривен за весь 2014 год), капитал снизился до 86,1 млрд. гривен (с 148 млрд. гривен на начало года, то есть за 3 месяца банки потеряли около 42% капитала). Основная часть убытка (54,9 млрд. гривен) пришлась на 2 проблемных банка - "Надра" и "Дельта Банк". В 1 квартале 2015 года отток средств вкладчиков составил, по нашей оценке, около 13% в реальном выражении.

Читать полностью